Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Artykuł ma na celu przybliżenie metodologii RiskGrade oraz przedstawienie możliwości jej wykorzystania przy ocenie ryzyka inwestowania w portfel akcji, w przypadku polskiego inwestora giełdowego inwestującego na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Ponadto zostały także scharakteryzowane dodatkowe statystyczne miary ryzyka wprowadzone przez RiskMetrics określające efektywność dla portfeli inwestycyjnych inwestorów giełdowych.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
- Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa 1993.
- Jajuga K., Zarządzanie kapitałem, AE Wrocław, 1993.
- Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2000.
- Kim J., Mina J., RiskGrades Technical Document, RiskMetrics 2001 (www.riskmetrics.com).
- Tarczyński W., Rynki Kapitałowe, Agencja Wydawnicza Placed 1997.
- Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa. Instrumentarium. Strategie. Zarządzanie ryzykiem, Agencja Wydawnicza Placed 1999.
- Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa, 1999.
- Zangari P., Streamlining the Market Risk Measurement Process, RiskMetric Monitor, First Quarter, s. 29-35, 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000093022590