Własności testu Jarque-Bera przy występowaniu obserwacji nietypowej

• Autorzy: Paweł Strawiński

Warianty tytułu

The Properties Qualities of the Jarque-Ber test Using the Untypical Observation

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest sprawdzenie właściwości statystycznych testu Jarque-Bera, szczególnie w sytuacji występowania obserwacji nietypowych.

EN

The article analyses statistical properties of Jarque-Bera normality test. The analysis is accomplished with the use of simulation technique. It is shown that under normal distribution assumption of random variable, the Jarque-Bera test has good statistical properties. However, in the presence of outliers, the power of the test is low.

Słowa kluczowe

PL

Ekonometria; Analiza regresji; Statystyka matematyczna

EN

Econometrics; Regression analysis; Mathematical statistics

• Czasopismo: Wiadomości Statystyczne
• Rocznik: 2006
• Numer: nr 5
• Strony: 1--4

Twórcy

autor

Paweł Strawiński

Bibliografia

• Bera A.K., Jarque, C., Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals, "Economics Letters" t.6, 1980.