Priorytetowy kierunek badań: makroekonometryczne modelowanie oraz nowe metody estymacji i weryfikacji hipotez oraz makrosymulacji

• Autorzy: Władysław Welfe
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł przeglądowy, w którym - na zamówienie Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN - autor przedstawia priorytetowe kierunki badań uprawianych przez członków Komitetu skupionych w różnych uczelniach ekonomicznych w Polsce.

Słowa kluczowe

PL

Ekonometria; Przegląd literatury

EN

Econometrics; Literature review

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2005
• Tom: 52
• Numer: z. 3
• Strony: 15--22

Twórcy

autor

Władysław Welfe

Bibliografia

• A. Bibliografia (podstawowa)
• ---
• Barteczko K., Bocian A.F., [2000], Modele i symulacja makroekonomiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
• Charemza W., Gronicki M., [1985], Ekonometryczna analiza nierównowagi gospodarczej Polski, Warszawa, PWN.
• Courbis R., Welfe W. (eds.), [1999] Central and Eastern Europe on its Way to European Union. Simulation Studies Based on Macromodels, P. Lang, Frankfurt.
• Czerwiński Z., Kiedrowski R., Konopczyński M., Panek E., [1998], Budowa makroekonomicznych scenariuszy rozwoju gospodarki polskiej na podstawie modelu KEMPO, IRiSS Raporty, z. 66, Warszawa.
• Klein L.R., Welfe A., Welfe W., [1999], Principles of Macroeconometric Modeling. Northholland, Amsterdam.
• Tomaszewicz Ł., [1985], Alokacja produkcji metodą input-output w warunkach nierównowagi, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź.
• Tomaszewicz Ł., [1994], Metody analizy input-output, PWE, Warszawa.
• Welfe A., [1990], Rynek w warunkach inflacji. Studium ekonometryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
• Welfe A., [1993], Inflacja i rynek, PWE, Warszawa.
• Welfe W. (red.), [1995], Kwartalny model gospodarki Polski. Struktura i własności, Wydział I PAN, Rozprawy, UN-0, Warszawa.
• Welfe W. (red.), [1996], Średniookresowy ekonometryczny model gospodarki narodowej Polski w warunkach transformacji, Absolwent, Łódź.
• Welfe W. (ed.), [1997], Economies in Transition and the World Economy - Models, Forecasts and Scenarios, Peter Lang, Frankfurt.
• Welfe W., Welfe A., Florczak W., [1997], Makroekonomiczny roczny model gospodarki narodowej Polski, z prac IRiSS, z. 31, Warszawa.
• Welfe A. (red.), [2000], Gospodarka Polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonometrycznego, PWE, Warszawa.
• Welfe W. (red.), [2001], Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
• Welfe A., Karp P., Kelm R., [2002], Makroekonometryczny kwartalny model gospodarki Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
• Welfe A., [2003], Ekonometria, wyd. III, PWE, Warszawa.
• Welfe W., Welfe A., [2003], Ekonometria stosowana, wyd. II, PWE, Warszawa.
• Welfe W., Welfe A., Florczak W., Sabanty L., [2003], Makroekonometryczny roczny model W8-2000 gospodarki narodowej Polski, Prace IEiS UL, nr 139, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
• Welfe W. (red.), [2004a], Długookresowy, makroekonometryczny model W8D-2002, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
• Welfe W. (red.), [2004b], Scenariusze długookresowego rozwoju gospodarczego Polski, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
• ---
• B. Wykaz rozpraw doktorskich i habilitacyjnych powstałych w okresie od 1990 r. w dziedzinie makromodelowania
• ---
• Rozprawy doktorskie:
• promotor prof, dr hab. Aleksander Welfe
• Janusz Brzeszczyński [1999], Ekonometryczne modele rynku kapitałowego w Polsce. Zastosowanie modeli ARCH.
• Waldemar Florczak [1999], Modelowanie gospodarki polskiej w okresie transformacji przy użyciu makroekonometrycznego modelu W8-98.
• Robert Kelm [2000], Ekonometryczne modele rozkładów opóźnień.
• Michał Majsterek [1996], Analiza kointegracyjna zjawisk inflacyjnych w gospodarce Polski.
• ---
• promotor prof, dr hab. Łucja Tomaszewicz
• Michał Przybyliński [1999], Handel zagraniczny Polski w systemie modeli gospodarki światowej.
• ---
• Rozprawy habilitacyjne:
• Grażyna Juszczak-Szumacher [1996], Makroekonomiczna analiza procesu produkcyjnego, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
• Nina Łapińska-Sobczak [1997], Makromodel sektora finansowego. Studium ekonometryczne dla gospodarki polskiej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
• Mariusz Plich [2002], Budowa i zastosowanie wielosektorowych modeli ekonomiczno-ekologicznych, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
• Jacek Sztaudenger [1997], Ekonometryczne modelowanie produkcji wymiany zagranicznej i zadłużenie, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
• Aleksander Welfe [1990], Rynek w warunkach inflacji, Studia ekonomiczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
• Elżbieta Żółtowska [1997], Funkcje produkcji: teońa, estymacja, zastosowanie, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
• ---
• BIBLIOGRAFIA ANALIZY BAYESOWSKIEJ I JEJ ZASTOSOWAŃ (GŁÓWNE POZYCJE) W POLSCE
• ---
• I. Artykuły naukowe w 4 czołowych czasopismach z zakresu statystyki i ekonometrii (Biometrika, JASA -Journal of the American Statistical Association, Journal of Econometrics, Journal of Business and Economic Statistics)
• Fernandez C., Osiewalski J., Steel M.F.J., [1994] The continuous multivanate location-scale model revisited: A tale of robustness, Biometrika vol. 81, 588-594.
• Fernandez C., Osiewalski J., Steel M.F.J., [1995], Modelling and inference with v-Spherical distributions, Journal of the American Statistical Association vol. 90, 1331-1340.
• Fernandez C., Osiewalski J., Steel M.F.J., [1997a], Classical and Bayesian inference robustness in multivariate regression models, Journal of the American Statistical Association vol. 92, 1434-1444.
• Fernandez C., Osiewalski J., Steel M.F.J., [1997b], On the use of panel data in stochastic frontier models with improper priors, Journal of Econometrics vol. 79, 169-193.
• Koop G., Ley E., Osiewalski J., Steel M.F.J., [1997], Bayesian analysis of long memory and persistence using ARFIMA models, Journal of Econometrics vol. 76, 149-169.
• Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J., [1994a], Bayesian efficiency analysis with a flexible form: The AIM cost function, Journal of Business and Economic Statistics vol. 12, 339-346.
• Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J., [1994b], Posterior properties of long-run impulse responses, Journal of Business and Economic Statistics vol. 12, 489-492; korekta: vol. 14, s. 257 (1996).
• Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J., [1995], Bayesian long-run prediction in time series models, Journal of Econometrics vol. 69, 61-80.
• Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J., [1997], Bayesian efficiency analysis through individual effects: Hospital cost frontiers, Journal of Econometrics vol. 76, 77-105.
• Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J., [2000], Measuring the sources of output growth in a panel of countries, Journal of Business and Economic Statistics vol. 18, 284-299.
• Osiewalski J., (1991), A note on Bayesian inference in a regression model with elliptical errors, Journal of Econometrics vol. 48, 183-193.
• Osiewalski J., Pipień M., [2004], Bayesian comparison of bivariate ARCH-type models for the main exchange rates in Poland, Journal of Econometrics vol. 123, 371-391.
• Osiewalski J., Steel M.F.J., [1993a], Robust Bayesian inference in elliptical regression models, Journal of Econometrics vol. 57, 345-363.
• Osiewalski J., Steel M.F.J., [1993b], Bayesian marginal equivalence of elliptical regression models, Journal of Econometrics vol. 59, 391-403.
• Osiewalski J., Steel M.F.J., [1993c], Robust Bayesian inference in lq-spherical models, Biometrika vol. 80, 456--460.
• van den Broeck J., Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J., [1994], Stochastic frontier models: A Bayesian perspective, Journal of Econometrics vol. 61, 273-303.
• ---
• II. Monografie
• Charemza W., Gronicki M., [1985], Ekonometryczna analiza nierównowagi gospodarczej Polski, PWN, Warszawa.
• Greń J., [1972], Gry statystyczne i ich zastosowania, PWE, Warszawa.
• Krzykowski G., [2000], Analiza wyników badań marketingowych - Metody symulacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
• Męczarski M., [1998], Problemy odporności w bayesowskiej analizie statystycznej, Seria: Monografie i Opracowania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
• Osiewalski J., [1991], Bayesowska estymacja i predykcja dla jednorównaniowych modeli ekonometrycznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie (Monografie, Nr 100), Kraków.
• Osiewalski J., [2001], Ekonometria bayesowska w zastosowaniach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
• Pajor A., [2003], Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych, Akademia Ekonom. (Monografie: Prace Doktorskie Nr 2), Kraków.
• ---
• III. Niepublikowane rozprawy doktorskie
• (przygotowane pod kierunkiem J. Osiewalskiego)
• Kwiatkowski J., [2001], Bayesowska analiza ekonometrycznych modeli ARFIMA, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
• Marzec J., [2000], Ekonometryczna analiza efektywności kosztów w bankach komercyjnych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
• Pipień M., [2000], Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem procesów GARCH, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
• Wróbel-Rotter R., [2002], Stochastyczne modele graniczne - postacie funkcji i metody estymacji, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.