Estymatory MNK a estymatory sekwencyjne

• Autorzy: Henryk Gurgul , Stefan Schleicher
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy zostały wyprowadzone, na podstawie pewnych twierdzeń rachunku prawdopodobieństwa, znane w literaturze wzory Kalmana i pokazana ich równoważność z wzorami na estymatory, uzyskanymi za pomocą MNK. Wcześniej zostały podane podstawowe pojęcia i oznaczenia występujące w teorii systemów.

Słowa kluczowe

PL

Estymatory; Analiza szeregów czasowych; Analiza systemowa

EN

Estimators; Time-series analysis; Systemic analysis

• Czasopismo: Folia Oeconomica Cracoviensia
• Rocznik: 1994-1995
• Tom: 37-38
• Strony: 153--162

Twórcy

autor

Henryk Gurgul

autor

Stefan Schleicher

Bibliografia

• Berdat J. S., Piersal A. G., 1975, Metody analizy i pomiaru sygnałów losowych, PWN, Warszawa.
• Box G. E., Je n kin s G. M., 1983, Analiza szeregów czasowych, PWN, Warszawa.
• Gurgul H., 1994, Two-sector dynamic model of input-output type, SAMS, Vol. 16, s. 71-78, Gordon and Breach Science Publishers S.A., Malaysia.
• Gurgul H., 1995, Recursive approach of updating input-output coefficients, Operations Research Proceedings 1994, s. 370-375, Springer-Yerlag, Berlin.
• Gurgul H., Schleicher S., 1994, Traditional econometric estimators in the Kalman filter form, s. 119-148, Commitee of Statistics and Econometrics, Polish Academy of Sciences, Macromodels'93, part B, Łódź.
• Tomaszewicz Ł., 1994, Metody analizy input-output, PWE, Warszawa.
• Zając K., Góral A., Ludwiczak B., 1990, Retrospektywne prognozowanie wielowymiarowych procesów demograficznych, Folia Oeconomica Cracoviensia, vol. XXXIII, s. 129-143.