Wykorzystanie metody analizy okresowej (duracji) do oceny ryzyka kredytowego

• Autorzy: Marcin Wiśniewski

Warianty tytułu

Application of the duration method in credit risk qualification

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W niniejszym artykule wskazano na relatywnie nowatorską i innowacyjną możliwość wykorzystania metody duracji (analizy okresowej) do oceny ryzyka kredytowego. Zwyczajowo metoda ta stosowana jest do pomiaru ryzyka stopy procentowej, jednakże jej zastosowanie - moim zdaniem - może być znacznie szersze. Na wstępie zostanie zaprezentowana istota ryzyka i jego rodzaje. Następnie omówione zostaną dotychczasowe zastosowania metody duracji oraz możliwości jej aplikacji do oceny ryzyka kredytowego.

EN

Duration analysis is a method applied in interest rate risk management, especially in risk quantification. In the author's opinion, this method may also be used to estimate credit risk. Every bank who grants a credit or investor investing in securities wants to be ensured about the credibility of the potential borrower or debtor, which may be impaired by already existing debts. Therefore, when estimating credibility, one must measure the debt burden of the potential borrower. The duration method may be considered as a tool to quantify that burden. The duration ratio value may indicate the length of the average period in which the loan will be repaid. The weights used in this ratio calculation would be the discounted values of the principal and interest repayments expressed as a percentage of their total With this ratio, different potential borrowers could be compared in respect of selected factors. A concept of a duration method and its current as well as potential application in credit risk management has been presented. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko kredytowe; Ryzyko gospodarcze; Analiza danych statystycznych; Analiza ryzyka

EN

Credit risk; Economic exposure; Statistical data analysis; Risk analysis

• Czasopismo: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
• Rocznik: 2007
• Numer: nr 2
• Strony: 153--163

Twórcy

autor

Marcin Wiśniewski

Bibliografia

• Bereza S., Zarządzanie ryzykiem bankowym, Związek Banków Polskich, Warszawa 1995
• Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
• Directive 2006/49/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on the capital adequacy of investment firms and credit institution, Annex 1.
• Heropolitańska I., Jagodzińska-Serafin J., Kruglak J., Ryżewska S., Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe, Twigger, Warszawa 2000
• Jajuga K.,Jajuga T., Inwestycje - instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
• Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki - rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa 1997
• Kraska M., Credit Scoring i Credit Rating, Biznes i Finanse, Warszawa 2004
• Pruchnicka-Grabias I., Ochrona portfela obligacji przed ryzykiem stopy procentowej, „Bank i Kredyt" 2004, nr 8
• Rewizja regulacyjnych wymogów kapitałowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych UE, Komisja Europejska, Bruksela 1999, tłum. Główny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP
• Świderski J., Finanse banku komercyjnego, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999, s. 101. Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, t. II, Placet, Warszawa 1997
• . Wąsowski W., Ekonomika i finanse banku komercyjnego, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002
• Wiatr M.S., Ryzyko kredytowe, w: Współczesny bank, red. W. L. Jaworski, Poltext, Warszawa 1999
• Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego, red. W. Przybylska-Kapuścińska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001
• Zawadzka Z., Ryzyko bankowe - uwagi ogólne, w: Współczesny bank, red. W. L. Jaworski, Poltext, Warszawa 1999, s. 303.
• Zawadzka Z., Ryzyko stopy procentowej, w: Współczesny bank, red. W. L. Jaworski, Poltext, Warszawa 1999