O pewnej koncepcji konstruowania portfela lokat. Część I

• Autorzy: Michał Kolupa , Ewa Gołębiowska

Warianty tytułu

About a Certain Conception of Construing the Pattern of Investments. Part I

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Niniejsza praca składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy krótkiej charakterystyki ujęcia klasycznego w zakresie konstruowania portfela lokat. Zawarto propozycję odmienną od dotychczas stosowanych ujęć. Częśc drugą poświęcono omówieniu oszacowania ryzyka i zysku portfela lokat wyznaczonego według propozycji przedstawionej w części pierwszej.

Słowa kluczowe

PL

Portfel lokat; Ryzyko w biznesie; Lokaty

EN

Portfolio of investments; Business risk; Investments

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1994
• Tom: 41
• Numer: z. 1
• Strony: 85--92

Twórcy

autor

Michał Kolupa

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie

autor

Ewa Gołębiowska

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie

Bibliografia

• [1] Czekaj J, Zasady optymalnego wyboru portfela lokat, Bank i Kredyt, 10/10,1990.
• [2] Hellwig Z, Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne, Przegląd Statystyczny, 3 (1976), s. 3-20.
• [3] Jajuga T., Jajuga K, Jak inwestować w papiery wartościowe, PWE, Warszawa 1993.
• [4] Kolupa M, Macierze brzegowe w badaniach ekonometrycznych, PWE, Warszawa 1982.
• [5] Markowitz H, Portfolio Selection the Journal of Finance, 1(1932).
• [6] Sharpe W.F, A simplified model for portfolio analysis, Management Science, 19 (1963).