Warianty tytułu
A Simulative Analysis of the Concurrence of Estimators of Switching Regression Parameters
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule przedstawiono rezultaty badań symulacyjnych, pozwalające określić wielkość odchyleń wartości MNW-estymatorów od rzeczywistych wartości parametrów pewnego typu modelu regresji przełącznikowej. Wyznaczono maksymalne moduły błędów ocen parametrów w stosunku do rzeczywistych wartości tych parametrów ze względu na zmieniającą się liczebność próby losowej. Przedstawiono także spostrzeżenia na temat wpływu struktury modelu na wyniki oszacowań.
Twórcy
autor
- Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
- [1] Charemza W., Ekonometryczne modele nierównowagi. Problemy specyfikacji i estymacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1981.
- [2] Goldfeld S., Quandt R., Nonlinear Methods in Econometrics, North-Holland Publishing Company, 1972.
- [3] Harvey A., The Econometric Analysis of Time Series. London 1985.
- [4] Kiefer N., Discrete Parameter Variation: Efficient Estimation of a Switching Regresssion Model. Econometrica 46 s. 427-434.
- [5] Kręglewski T., Rogowski T., Ruszczyński A., Szymanowski J., Metody optymalizacji w języku FORTRAN. PWN, Warszawa 1984.
- [6] Pruska K., Metoda największej wiarygodności a regresja przełącznikowa. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 117 (1992), s. 107-130, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000128836354