Szacowanie ryzyka i zysku portfela lokat. Część II

• Autorzy: Ewa Gołębiowska , Michał Kolupa

Warianty tytułu

An Estimate of Investment Risk and Profit. Part II

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Niniejsza praca stanowi część II pracy - O pewnej propozycji konstrukcji portfela lokat. W pracy autorzy dowodzą, iż wielkość ryzyka portfela jest nie mniejsza niż wariancja akcji wchodzących w jej skład. Wzór (34)pozwala na oszacowanie zysku portfela Q na podstawie znajomości zysków akcji wchodzących w jego skład i wielkości związanych z modelem (6).

EN

This study is a second part of work - About a certain conception of construing the pattern of investments. The study i.a. proves that the investment risk q is no lesser than the maximum variation of the share which is its component.

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko inwestycyjne; Portfel lokat; Analiza wariancji

EN

Investment risk; Portfolio of investments; Variance analysis

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1994
• Tom: 41
• Numer: z. 4
• Strony: 465--469

Twórcy

autor

Ewa Gołębiowska

autor

Michał Kolupa

Bibliografia

• [1] Gołębiowska E., Kolupa M., O pewnej koncepcji konstruowania portfela lokat. cz. I, Przegląd Statystyczny 2 (1994).
• [2] Jajuga T., Jąjuga K., Jak inwestować w papiery wartościowe, PWE, Warszawa 1993.
• [3] Kolupa M., Macierze brzegowe w badaniach ekonometrycznych, PWE, Warszawa 1982.