Estymacja metodą największej wiarygodności i estymacja bayesowska pewnego modelu zmian strukturalnych z zero-jedynkową zmienną objaśniającą

• Autorzy: Krystyna Pruska

Warianty tytułu

The Maximum Likelihood and Bayesian Estimation of a Structural Changes Model with Dependent Bernoulli Variable

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy tej przedstawiona jest estymacja metodą największej wiarygodności i estymacja bayesowska pewnego szczególnego modelu zmian strukturalnych z zero-jedynkową zmienna objaśnianą. Istotne znaczenie ma tutaj estymacja bayesowska, którą można stosować w przypadku małych prób, i która jest numerycznie znacznie mniej kłopotliwa iż metoda największej wiarygodności w przypadku modelu przyjętego na początku artykułu dla k=2 i k=3. Przy stosowaniu metody największej wiarygodności należy wyznaczyć maksimum unkcji wielu zmiennych. Natomiast przy estymacji bayesowskiej wspomnianego modelu dla k=2 lub k=3 wykorzystuje się elementarne działania na wartościach funkcji beta i wartościach dystrybuanty rozkładu beta. Jeżeli k>3, można stosować numeryczne metody obliczania całek. Zaproponowany model zmian strukturalnych z zero-jedynkową zmienna objaśnianą powinien znaleźć zastosowanie w badaniach ekonomicznych, społecznych, biologicznych i medycznych. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Estymacja; Modele ekonometryczne; Metody ekonometryczne

EN

Estimation; Econometric models; Econometric methodology

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1995
• Tom: 42
• Numer: z. 3-4
• Strony: 309--319

Twórcy

autor

Krystyna Pruska

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• [1] Booth, N.B., Smith, A.F.M., A Bayesian Approach to Retrospective Identification of Change-Points, Journal of Econometrics, 19 (1982), s. 7-22.
• [2] Czekała, M., Dziechciarz J., Estymacja bayesowska w Estymacja modeli ekonometrycznych pod red. S. Bartosiewicz, PWN, Warszawa, 1990, s. 260-286.
• [3] Ferreira, P.E., A Bayesian Analysis of a Switching Regression Model: Known Number of Regimes, Journal of the American Statistical Association, 70 (1975), s. 370 - 374.
• [4] Hinkley, D.V., Hinkley, E.A., Inference about the Change-Point in a Sequence of Binomial Variables, Biometrica, 57 (1970), s. 477-488.
• [5] Lubrano, M., Bayesian Analysis of Switching Regression Models, Journal of Econometrics, 29 (1985), s. 69-95.
• [6] Pruska, K., Bayesian Estimation of a Structural Changes Model with Dependent Bernoulli Variable. Praca zgłoszona do druku w Listach Biometrycznych.
• [7] Tsurumi, H., Bayesian and Maximum Likelihood Analysis of a Gradual Switching Regression in a Simultaneous Equation framework, Journal of Econometrics, 26 (1982), s. 165 - 182.