O pewnej adaptacyjnej asymptotycznie efektywnej strategii inwestowania w papiery wartościowe

• Autorzy: Ewa Drabik

Warianty tytułu

On a Certain Adaptive Asymptotically Efficient Securities Investment Strategy

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

EN

This paper presents a strategy of investing in securities based on an asymptotically efficient adaptive allocation role. The author takes into consideration the construction of a permissible share packet by applying the Z. Hellwig method. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Papiery wartościowe; Inżynieria finansowa; Gry rynkowe

EN

Securities; Financial engineering; Market games

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1998
• Tom: 45
• Numer: z. 2
• Strony: 211--226

Twórcy

autor

Ewa Drabik

• Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku

Bibliografia

• [1] Agraval R., Minimizing the learning loss in adpatative control of Markov chains under the weak accessibility condition, J. Appl. Prob., 28, 1991, 779-790.
• [2] Anantharam V., Varaiya P. and Warland J., Asymptotically efficient allocation rules for the multiarmed bandit probelm with multiple plays - PART 1: I.I.D. rewards., IEEE Trans. Automat. Contr., Vol. AC-32, No 11, 1987, 969-977.
• [3] Bibby B.M., Sorensen M., A hyperbolic diffusion model for stock prices, Finance and Stochastic 1,1997, 25-41.
• [4] Drabik E., O metodzie inwestowania na giełdzie papierów wartościowych opartej na pewnym modelu sterowania adaptacyjnego, Studia ekonomiczne III, Wydawnictwo Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, 1995, 195-207.
• [5] Drabik E., O alokacji jako metodzie strategicznego inwestowania w akcje spółek giełdowych, ukaże się w V zeszycie Studiów Ekonomicznych, Wydawnictwa FUW.
• [6] Gołębiowska E., Praktyczna ilustracja wyznaczania dopuszczalnego portfela akcji metodą Z. Hellwiga, Przegląd Statystyczny 3-4 (1996), 233-242.
• [7] Kolupa M., Gołębiowska ?., ? pewnej koncepcji konstruowania portfela lokat, zysk i ryzyko portfela lokat, Przegląd Statystyczny 1 (1994), 85-92.
• [8] Komar Z., Sztuka spekulacji, Wydawnictwo PRĘT S.A., Warszawa 1993.
• [9] Lai T.L., Robbins H., Asymptotically efficient adaptative allocation rules, Adv. Appl. Math., vol. 6, 1985, 4-22.