Problem wygładzania w filtracji kalmanowskiej

• Autorzy: Stefan Grzesiak
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule [4] autor przedstawił wyprowadzenie systemu równań algorytmu filtru Kalmana oraz szereg innych rozważań w odniesieniu do zagadnień filtracji i prognozy. W prezentowanym artykule nawiązano do rozważań z cytowanej wyżej pracy uzupełniając przedstawione wyniki o problem wygładzania.

Słowa kluczowe

PL

Filtry Kalmana; Modele stochastyczne; Metody ekonometryczne

EN

Kalman filters; Stochastic models; Econometric methodology

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1999
• Tom: 46
• Numer: z. 4
• Strony: 441--448

Twórcy

autor

Stefan Grzesiak

Bibliografia

• [1] Chow G.C.: Random and Changing Coefficient Modeh, w pracy: Grilliches Z., Intriligator M.D., Handbook of Econometrics, Vol. II, North Holland, Amsterdam, New York, Oxford 1984.
• [2] Grzesiak S.: Aspekty prognostyczne w modelach ekonometrycznych z parametrami stochastycznymi o znanej hiperstrukturze, Modelowanie predyktywne i prognozowanie zjawisk ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 143, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 3, Szczecin 1995.
• [3] Grzesiak S.: O roli modeli ekonometrycznych z parametrami stochastycznymi w badaniach empirycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 125, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 2, Szczecin 1994.
• [4] Grzesiak S.: Równania filtru Kalmana w modelowaniu ekonometrycznym, Przegląd Statystyczny 1 (1995).
• [5] Jaźwinski A.H.: Stochastic Processes and Filtering Theory, Academic Press New York, London 1970.
• [6] Sage A.P., Melsa J.L.: Estimation Theory with Applications to Communications and Control, Mc Graw-Hill, New York 1971.