Propozycja budowy mapy ryzyka kredytowego

• Autorzy: Maciej Jesionowski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule zaproponowano sposób budowy mapy ryzyka kredytowego. Przy konstrukcji mapy wykorzystano zasady przedstawione przez T. Michalskiego i K. Pacaka[5]. Zaprezentowano podstawowe pojęcia związane z tym zagadnieniem. Jako przykład klasyfikacji kredytobiorców przez polski sektor bankowy podano metodę punktową.

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko kredytowe; Modelowanie ryzyka kredytowego; Modele oceny ryzyka; Mapa ryzyka

EN

Credit risk; Credit risk modelling; Risk assessment models; Risk map

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2000
• Tom: 47
• Numer: z. 1-2
• Strony: 119--129

Twórcy

autor

Maciej Jesionowski

Bibliografia

• [1] Borys T., Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych, Przegląd Statystyczny 2, 1978.
• [2] Michalski T., Miary taksonomiczne w programach dojścia do Unii Europejskiej (podobieństwo struktur, zróżnicowanie poziomów, dystans czasowy), Przegląd Statystyczny 2, 1995.
• [3] Michalski T., Dorosiewicz S., Osiągnięcia gospodarki polskiej w drodze do Unii Europejskiej — propozycje pomiaru, porównania dynamiczne, Praca w ramach badania statutowego nr 04/S/0015/98 w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej.
• [4] Michalski T., Pacak K., Mapa ryzyka kredytowego, Przegląd Statystyczny 3-4, 1996.
• [5] Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
• [6] Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWE, Warszawa 1976.