Dobór zmiennych objaśniających do modelu logitowego

• Autorzy: Marek Gruszczyński
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono propozycję statystycznej techniki doboru zmiennych dla modelu logitowego. Dodatkowym kryterium dla proponowanej techniki jest reguła koincydencji. Pokazano, że jest to reguła zasadna dla mikrodanych przekrojowych, przy czym w przypadku modelu logitowego wymaga ona modyfikacji związanej z charakterem zmiennej objaśniającej. Przedmiotem badań był model ekonometryczny o jednym równaniu, w którym zmienna objaśniana jest zmienną jakościową.

Słowa kluczowe

PL

Modele ekonometryczne; Zmienna objaśniająca; Model logitowy; Dobór zmiennych; Koincydentność; Zmienna objaśniana

EN

Econometric models; Exogenous variable; Logit model; Variables selection; Coincidence; Endogenous variable

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2000
• Tom: 47
• Numer: z. 1-2
• Strony: 175--186

Twórcy

autor

Marek Gruszczyński

Bibliografia

• [1] Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, 1982.
• [2] Gruszczyński M., Scoring logitowy w praktyce bankowej a zagadnienie koincydencji, Bank i Kredyt, nr 5/1999.
• [3] Gruszczyński M., Zerojedynkowe predyklanty w modelach prognozowania ryzyka kredytowego, w: Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1999 (w druku).
• [4] Gruszczyński M., Prognozowanie ryzyka kredytowego, w: Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 808, 1997.
• [5] Hoyland C, Data-Driven Decisions for Consumer Lending. Credit Scoring Techniques for Risk Management, Lafferty Publications, Dublin 1994.
• [6] LeClere M.J., The Interpretation of Coefficients in Models with Qualitative Dependent Variables, Decision Sciences, 1992, 23, 770-776.
• [7] Maddala G.S., Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, Cambridge University Press, 1983.
• [8] Statystyczne metody analizy danych, red. W. Ostasiewicz, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.