Osłona rynkowa standardowej wymiany procentowej

• Autorzy: Joanna Utkin
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule zaprezentowano zagadnienia odnośnie wyceny standardowej wymiany procentowej, osłony rynkowej przed zmianą stóp zerokuponowych oraz osłony dyskontowej standardowej wymiany procentowej. Analizę osłony przeprowadzono dla standardowych wymian procentowych. Ryzyko rynkowe standardowych wymian procentowych zostało odniesione do rynkowej wyceny obligacji o oprocentowaniu stałym i skorygowanym.

Słowa kluczowe

PL

Kontrakty swap; Instrumenty pochodne; Modele ekonomiczne

EN

Swap contracts; Derivatives; Economic models

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2000
• Tom: 47
• Numer: z. 3-4
• Strony: 369--379

Twórcy

autor

Joanna Utkin

Bibliografia

• [1] Chazot C, Claude P., Les Swaps. Concepts et Applications, Economica, Paris (2 ed.) 1995.
• [2] Elton E.J., Gruber M.J., Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley & Sons Inc., New York 1995 (wyd. piąte).
• [3] Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIGPRESS, Warszawa 1997 (przekład polski).
• [4] Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa 1998.
• [5] Mohseni A., Plumyene J.M., La duration et le risque de taux, PUF, Paris 1991.
• [6] Nawalkha S.K., Lacey N.J., Generalized Solutions of Higher-Order Duration Measures, Journal of Banking and Finance 14, 1990, s. 1143-1150.
• [7] Utkin J., Uogólnienie analizy wrażliwości wyceny rynkowej obligacji na zmianę proporcjonalną stóp procentowych, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 6, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1998, s. 250-264.
• [8] Utkin J., Obligacje skarbowe w Polsce — modele wyceny i ryzyka, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1999.
• [9] Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 1998.