Warianty tytułu
The properties of predictors obtained upon the basis of a transformation of autoregressive models
Języki publikacji
Abstrakty
Autorzy badają wpływ autokorelacji na predykcję w zarówno w przypadku, gdy znany jest współczynnik autokorelacji, jak i w sytuacji gdy pozostaje on nieznany. Zaproponowano cztery analityczne postaci estmatora parametru współczynnika autokorelacji modelu autoregrsyjnego rzędu pierwszego. Zapowiedziano dalsze prace nad własnościami predyktorów, dla szacowanego z próby parametru współczynnika autokorelacji na podstawie zaproponowanych czterech estymatorów.
The article considers analytical equations for four estimators of the autocorrelation parameter of the first order. They are treated competitively to the classical estimator parameter. These estimators will be applied for examining the properties of the autoregressive model of predictors. (original abstract)
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
- [1] Clements M. P., Hendry D. F., Forrecasting Economic Time Series, Cambridge University Press, 1998,
- [2] Marriott F. H. C, Pope J. A., Bias in the estimation of autocorrelations, Biometrika 41, (1954), 390-404.
- [3] White J. S., Asymtottic expansions for the mean and variance of the serial correlation coefficient, Biometrika 48, (1961), 85-94.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000130606661