Warianty tytułu
Application of bayesian methods in research of propensities
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule przedstawiono definicję skłonności oraz metody pomiaru skłonności (metoda częstościowa oraz metoda trygonometryczna). Zaprezentowano również możliwość zastosowania podejścia bayesowskiego do badania skłonności. Wyznaczone zostały rozkłady α posteriori oraz estymatory parametru mierzącego skłonność. Za rozkład α priori przyjęto rozkład jednostajny oraz rozkład beta z odpowiednio określonymi parametrami. W omówionym przykładzie empirycznym poddano analizie skłonność do ryzyka wybranych funduszy inwestycyjnych akcji w 2003 roku. Wyznaczono również rozkłady a posteriori parametru mierzącego skłonność do ryzyka omawianych funduszy. (abstrakt oryginalny)
In the article a definition of propensity and methods of measurement of propensities were presented (frequency and trigonometric method). Possibility of application of the Bayesian methods in research of propensities was also recommended. A posteriori distributions and estimators of propensity parameter were analytically found. The uniform distribution and beta distribution with specified parameters were assumed as a priori distributions. Empirical example presents an analysis of propensity to risk calculated for chosen investment funds in year 2003. The author estimated also a posteriori distributions of the parameter utilized in order to measure the propensity to risk of being discussed funds. (original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
- [1] Domański C., Pruska К., [2000], Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa.
- [2] Doszyń M., [2002], Skłonności a entropia, „Przegląd Statystyczny" nr 1.
- [3] Hozer J., Doszyń M., [2004], Ekonometria skłonności, PWE, Warszawa.
- [4] Hozer J., [2002], Ekonometryczna interpretacja skłonności w ekonomii, „Przegląd Statystyczny" nr 3.
- [5] Hozer J., [2003], Skłonności w ekonomii i ich mierzenie, Zeszyty Naukowe nr 365, prace KEiS nr 14, Szczecin.
- [6] Jajuga K., [1990], Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa.
- [7] Majewski S., Doszyń M., [2005], Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych akcji ze względu na skłonność do ryzyka, Taksonomia 12, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, prace naukowe AE we Wrocławiu nr 1076, Wrocław.
- [8] Osiewalski J., [2001], Ekonometria bayesowska w zastosowaniach, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
- [9] Ostasiewicz W., [2000], Propedeutyka probabilistyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław.
- [10] Popper K., [1996], Świat skłonności, Znak, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000136231940