Testymator wektora parametrów w ogólnym modelu liniowym - konstrukcja i własności na gruncie macierzowej funkcji ryzyka

• Autorzy: Paweł R. Pordzik
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy zagadnienie testymacji jest omawiane w kotekście ogólnego modelu liniowego M={y, Xbeta, gamma kwadrat * V}, w którym y jest (nx1)-wymiarowym wektorem obserwowalnych zmiennych losowych o rozkładzie nirmalnym z warotością oczekiwaną E(y)=X*beta i macierzą dyspersji D(y)=gamma kwadrat * V. Celem pracy jest uogólnienie pewnych rezultatów przedstawionych w monografii [7] poprzez dyskusję zagadnienia testymacji w kontekście ogólnego modelu liniowego.

Słowa kluczowe

PL

Statystyka matematyczna; Modele matematyczne; Macierze

EN

Mathematical statistics; Mathematical models; Matrix

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1993
• Tom: 40
• Numer: z. 1
• Strony: 71--82

Twórcy

autor

Paweł R. Pordzik

• Akademia Rolnicza w Poznaniu

Bibliografia

• [1] Baksalary J. K., Markiewicz ?., Admissible linear estimators in restricted linear models, Linear Algebra and Its Applications 70 (1985), s. 9-19.
• [2] Baksalary J. K., Pordzik P. R., Inverse-partitioned-matrix method for the general Gauss-Markov model with linear restrictions, Journal of Statistical Planning and Inference 23 (1989), s. 133 -143.
• [3] Bancroft T. A, Testimating, testipredicting and test/testing as aids in using Snedecor and Cochrans's "Statistical Methods", Biometrics 31 (1975), s. 319-323.
• [4] Bock M. A., Yancey T. A, Judge G. G., The statistical consequences of preliminary test estimators in regression, Journal of American Statistical Association 68 (1973), s. 109-116.
• [5] Ferebrother R. W., Further results on the mean square error of ridge regression, Journal of The Royal Statistical Society ? 38 (1976), s. 248-250.
• [6] Goodnight J., Wallace T. D., Operational techniques and tables for making weak MSE test for restrictions in regression, Econometrica 40 (1972), s. 699 - 709.
• [7] Judge G. G., Bock ?. ?., The Statistical Implications of Pre-test and Stein-rule Estimators in Econometrics, North-Holland, Amsterdam 1978.
• [8] Judge G. G., Yancey ?. ?., Improved Methods of Inference in Econometrics, North-Holland, Amsterdam 1986.
• [9] Judge G. G, Griffiths W. E., Hill R. C., Lee T. Ch., The Theory and Practice of Econometrics, John Wiley, New York 1980.
• [10] Kempthorne O., Best linear unbiased estimation with arbitrary variance matrix, Essays in Probability and Statistics (S. Ikeda, ed.), Shinko Tsusho, Tokyo, (1976), s. 203-225.
• [11] Rao C. R., Unified theory of linear estimation, Sankhya Ser. A 33 (1971), s. 371-394 [Corrigenda: ibid 34, 194 i 477].
• [12] Rao C. R., A note on the IPM method in the unified theory of linear estimation, Sankhya Ser. A 34 (1972), s. 285-288.
• [13] Rao C. R., Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1982.
• [14] Toro-Vizcarrondo ?., Wallace T. D., A test of the mean square error criterion for restrictions in linear regression, Journal of American Statistical Association 63 (1968), s. 558-572.
• [15] Wallace T. D., Toro-Vizcarrondo C., Tables for the mean square error test for exact linear restrictions in regression, Journal of American Statistical Association 64 (1969), s. 1649-1663.