Wykorzystanie metody Newtona do symulacji modeli ekonometrycznych

• Autorzy: Aleksander Welfe , Wojciech Zatoń

Warianty tytułu

Application of the Newton Method to Simulation of Econometric Models

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Metoda Newtona, ze względu na koszty obliczeń, stosowana jest rzadko i to wyłącznie w przypadku niewielkich systemów liczących do kilkudziesięciu równań. Okazuje się jednak, iż po odpowiednim uporządkowaniu równań w modelu, metoda Newtona staje się często efektywniejsza od metody Gaussa-Seidela w rozwiązywaniu dużych systemów. Prezentowany artykuł nie zawiera szczegółowego opisu metody Newtona i jej własności, analizuje natomiast efektywny algorytm rozwiązywania modeli ekonometrycznych.

EN

The Gauss-Seidel method is the most frequently used method for solving econometric models. Because of computation costs Newton method is seldom used, mostly for systems of moderate size, up to several tens of equations. It turns out, however, that when equations are properly ordered. Newton method is often more efficient then Gauss-Seidel method even for big systems. Newton method may be also used for equilibrium analysis and searching for goals from points of view of predetermined criterion. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modele ekonometryczne; Metody ekonometryczne; Metody numeryczne

EN

Econometric models; Econometric methodology; Numerical methods

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1993
• Tom: 40
• Numer: z. 2
• Strony: 149--159

Twórcy

autor

Aleksander Welfe

• Uniwersytet Łódzki

autor

Wojciech Zatoń

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• [1] Don F. J. H., Some issues in solving large sparse systems of equations, Journal of Economic Dynamics and Control, 14 (1990), s. 313-325.
• [2] Don F. J. H., Manual SIMPC 3.0, Don Econometrics 1990, mimeo.
• [3] Don F. J. H., Galio G., Solving Large Sparse Systems of Equations in Econometric Models, Journal of Forecasting, 6 (1987), s. 167-180.
• [4] Kolupa M., Witkowski J. M., Wybrane metody numeryczne algebry liniowej w ekonometrii, PWN, Warszawa 1981.
• [5] Theil H.; Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
• [6] Welfe A., Zatoń W., Wykorzystanie metody Gaussa-Seidela do symulacji modeli ekonometrycznych, Przegląd Statystyczny 3-4 (1990), s. 147-166.
• [7] Welfe A., Zatoń W., Simulation System SIMUL, Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, Nr 82, Łódź 1991.