Ciąg liczbowy Ulama i jego zastosowanie na rynkach finansowych

• Autorzy: Ewa Drabik

Warianty tytułu

Ulam's sequence and its application on financial markets

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem pracy jest sprawdzenie, w jaki sposób modyfikacja ciągu Fibonacciego wprowadzona przez Ulama, wpływa na praktyczną analizę fal tworzonych przez szeregi czasowe złożone z cen walorów giełdowych. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

EN

The aim of this paper is to modify and to present one of technical analysis instruments that can be used for description of stock value diagrams as well as for forecasting the future asset prices - it is the so called Elliott Waves Theory. In classical version this theory is based on the Fibonacci sequence. Modyfication of Fibonacci sequence was introduced in the fifties of the 20. century by American mathematician Stanislaw Marcin Ulam who was born in Poland and consists in introducing random elements. In this paper it was checked how the modification of Fibonacci sequence introduced by Ulam influenced tha practical analysis of waves created by time series which are composed of asset prices at Warsaw Stock Exchange. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynki finansowe; Rynek usług finansowych; Instrumenty finansowe

EN

Financial markets; Financial services market; Financial instruments

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2007
• Tom: 54
• Numer: z. 4
• Strony: 19--33

Twórcy

autor

Ewa Drabik

Bibliografia

• [1] Fisher R., [1995], Liczby Fibonacciego na gieldzie, Wydawnictwo WIG Press, Warszawa.
• [2] Frost A.J., Prechter R.R., [1995], Teoria fal Elliotta, Wydawnictwo WIG Press, Warszawa.
• [3] Komar Z., [1993], Sztuka spekulacji, Wydawnictwo PRĘT, Warszawa.
• [4] Kühn H.W, [2006], 58 years as a game theorist: where have been and where are we going?, SING2, Spain Italy Netherlands Meeting on Game Theory, Conference Book edited by A. Lido, 1. Grilli, Foggia (Italy).
• [5] Mycielski J., [1990], Stanislaw Marcin Ulani (1909-1984), Wiadomości Matematyczne 29, s. 20-34.
• [6] Nowakowski J., Borowski K., [2005], Zastosowanie teorii Carolana i Fishera na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
• [7] Pugacewicz P., [2006], Wykorzystanie ciągu Ulania do podejmowania decyzji inwestycyjnych, Praca licencjacka, Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej, Białystok.
• [8] Rusz Głową Nr 29, [2007], Ciąg Fibonacciego, Wydawnictwo DeAgostini, Warszawa, s. 3-6.
• [9] Thorne K.S., [2004], Czarne dziury i krzywizny czasu, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.
• [10] Walski P.M., [2006], Modelowanie szeregów czasowych złożonych z walorów giełdowych za pomocą fal tworzących ciąg Ulania, Praca magisterska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
• [11] Wywiad. [1982], Reflections of Polish masters. An interview with Stan ulam and Mark Kac by Mitchell Feigenbaum, Los Alamos 3, No 3, 54. Tłumaczenie polskie: Refleksje polskich mistrzów - wywiad ze Stanislawem Ulamem i Markiem Kacem przeprowadzony przez Mitchella Feigenbauma, Wiadomości Matematyczne 31 (1993), s. 93-114.