Wybrane zagadnienia dotyczące strat i modelowania ryzyka operacyjnego w ramach zaawansowanej metody pomiaru (AMA)

• Autorzy: Grażyna Bancarewicz

Warianty tytułu

AMA - Selected Issues in the Areas of Operational Risk Data and Operational Risk Modeling

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł przedstawia istotne trudności i wyzwania, przed którymi może stanąć bank podczas gromadzenia informacji o stratach i modelowania ryzyka operacyjnego. Autorka opracowania opisuje zakres ryzyka operacyjnego, następnie skupia się na zagadnieniach związanych z gromadzeniem danych o stratach - wskazuje na konieczność precyzyjnego określenia straty z tytułu ryzyka operacyjnego, a także porusza zagadnienia związane ze stratami powiązanymi ze sobą i stratami powstałymi na pograniczu różnych rodzajów ryzyka. Omawia kwestie dotyczące oczekiwanych i nieoczekiwanych strat. Podejmuje także temat podziału strat z tytułu ryzyka operacyjnego na klasy i obliczania wymogu kapitałowego w obrębie każdej z nich, jak również ostatecznej wartości wymogu kapitałowego dla banku. Na zakończenie porusza zagadnienie oceny funkcjonowania modelu i wskazuje kilka przydatnych do tego technik. (abstrakt oryginalny)

EN

The article shows relevant difficulties and challenges that bank may comes across while collecting loss data and modeling operational risk. The author describes briefly the range of operational risk and later focuses on issues linked with data collection - precisely defining operational risk loss, multiply time/effect losses, operational risk losses related to credit and market risk. She details the matter of expected und unexpected losses. Afterwards she takes up the subjects of operational risk classes, calculating capital requirement within each of them and the final amount of capital requirement. At the end she broaches the matter of model performance techniques. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko operacyjne; Zarządzanie ryzykiem; Pomiar ryzyka

EN

Operational risk; Risk management; Risk measures

• Czasopismo: Bank i Kredyt
• Rocznik: 2007
• Numer: nr 8-9
• Strony: 96--105

Twórcy

autor

Grażyna Bancarewicz

Bibliografia

• Alvarez G. (2006), Operational Risk Economic Capital Measurement: Mathematical Models for Analysing Loss Data, w: E. Davis (red.), The Advanced Measurement Approach to Operational Risk, Risk Books, London.
• BIS (2004), Basle II: International Convergence of Capita! Measurement and Capital Standards: A Revised framework, June, Basle.
• Brink G. (2002), Operational Risk. The New Challenge for Banks, Palgrave, New York.
• Harmantzis F. C. (2004), Operational Risk Management in Financial Services and the New Basel Accord, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=579321
• Lenczewski Martins C., Niedziółka P (2005), Kwantyfikacja ryzyka operacyjnego w banku oraz jego wpływ na wymóg kapitałowy, "Bank i Kredyt" nr 5, s. 28-41.
• Matkowski P (2006), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
• Moscadelli M. (2005), The modelling of operational risk: experience with the analysis of the data collected by the Basel Committee, w: E. Davis (red.), Operational Risk: Practical Approaches to Implementation, Risk Books, London.
• Patterson R. (2002), Kompendium terminów bankowych po polsku i angielsku. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
• Śmid W. (2000), Leksykon menedżera, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.