Krótkookresowe prognozowanie produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego na podstawie wyników testu koniunktury

• Autorzy: Sławomir Dudek

Warianty tytułu

Short Term Forecasting of Manufacturing Production Index Using Business Survey Results of IRG SGH

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Głównym celem analizy jest zbadanie możliwości wykorzystania wyników pochodzących z badania prowadzonego za pomocą testu koniunktury przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego w Instytucie Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej - IRG SGH do analizowania i krótkookresowego prognozowania wskaźnika produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego GUS. Badania IRG SGH mają charakter jakościowy. W badaniu podjęta została próba wykorzystania ich do prognozowania danych o charakterze ilościowym. (fragment tekstu)

EN

The main aim of the paper is to verify research hypothesis that qualitative results from business tendency survey (conducted by Research Institute of Economic Development of Warsaw School of Economics - RIED-WSE) are useful for short-term analyses and forecasts of monthly index of sold manufacturing production. There were described also research methods being of use for formal identification of relationships between BTS results and quantitative data, special attention was devoted to regression quantification methods of qualitative data. In the paper author proposed and used also wider version of these methods, i.e. "general quantification method of qualitative data". Key part of empirical analysis was the usage of different quantification models for short-term forecasting of industrial production index. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Przemysł przetwórczy; Prognozowanie rozwoju przemysłu; Metoda testu koniunkturalnego; Badania naukowe

EN

Processing industry; Industry development forecasting; Business condition test method; Scientific research

• Czasopismo: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
• Rocznik: 2007
• Numer: nr 5
• Strony: 125--146

Twórcy

autor

Sławomir Dudek

Bibliografia

• Adamowicz E., Dudek S., Walczyk K. (2002a) The use of business tendency surveys for short term forecasting - case for Poland, 26th CIRET Conference, Taipei 2002; publikacja polska pt "Wykorzystanie wyników testu koniunktury do prognoz krótkoterminowych" w "Diagnozy i prognozy stanu gospodarki w świetle badań koniunktury", Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego - Zeszyt 73, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
• Adamowicz E., Dudek S., Walczyk K. (2002b) Czy można wierzyć badaniom koniunktury? w "Badania gospodarki polskiej, stan bieżący i perspektywy rozwoju", Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego - Zeszyt 72, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
• Adamowicz E., Dudek S., Walczyk K. (2004) The Usefulness of Business Surveys Data for Short-term Forecasting - Raw Data vs Seasonally Adjusted and Smoothed One, 27th CIRET Conference, Warsaw 2004.
• Anderson O. (1952) The business test of the IFO-Institute for Economic Research, Munich, and its theoretical model, Revue de lTnstitut International de Statistique 20:1-17.
• Bierens H.J (1987) ARM AX Model Specification Testing. With an Application to Unemployment in the Netherlands, Journal of Econometrics, 35, 61-90.
• Blake A., Hurst I., Weale M.R. (2001) A Review of Statistical Procedures for FLASH Estimates of GDP and its Components, NIESR.
• Blake A., Kapetanios G., Weale M.R. (2000) Nowcasting EU Industrial Production and manufacturing Output, NIESR.
• Britton E., Cutler J., Wardlow A. (1999) The Bank's use survey data, Bank of England Quarterly Bulletin, May: 177-182.w
• Bry G., Boshan C. (1971) Cyclical analysis of time series: Selected Procedures and computer programs, NBER, Technical Paper 20.
• Clements M.P., Hendry D.F. (ed.) (2004) A Companion to Economic Forecasting, Blackwell Publishing.
• Cunningham A. (1997) Quantifying survey data, Bank of England Quarterly Bulletin: 292-299.
• D'Elia E. (2005) Using the results of qualitative surveys In quantitative analysis, ISAE, Working Paper n. 56.
• Davidson J. (2000), Econometric Theory, Blackwell Publishers.
• de Leeuw F. (1991) Toward a theory of leading indicators, w: Lahiri K., Moore G. (red) (1991) Leading economic indicators: New approaches and forecasting record, Cambridge University press, Cambridge.
• Driver C, Urga G. (2002) Interpreting Business Survey Data - An Empirical Study Using CBI Industrial Trends Surveys, London.
• Driver C, Urga p. (2004) Transforming Qualitative Survey Data: Performance Comparisons for the UK, Oxford Bulletin of Economics & Statistics; Vol. 66 Issue 1: 71-90.
• Dudek S. (2006) Krótkookresowe prognozowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych na podstawie testu koniunktury, rozprawa doktorska, maszynopis, IRG SGH.
• Franses P.H (1991) Primary Demand for Beer in the Netherlands: An Application of ARM AX Model Specification," Journal of Marketing Research, Vol. XXVIII, s. 240-45.
• Gómez V., Maravall A. (1996) Programs TRAMO (Time series Regression with Arima noise, Missing observations and Outliers) and SEATS (Signal Extraction in Arima Time Series). Instructions for the user, Working Paper, nr 9628, Servicio de Estudios, Banco de España.
• Holt CC, Modigliani F., Muth J.F., Simon H.A. (1960) Planning Production, Inventories, and Work Force, Prentice-Hall.
• Hüfner F.P., Schroder M. (2002) Forecasting Economic Activity in Germany - How Useful are Sentiment Indicators?, ZEW Discussion Paper No. 02-56.
• Kim J.W. (2000) The Relationship between Business Survey Results and the Growth Rate of GDP: The Bank of Korea's Experience, 25th CIRET Conference, Paris 2000.
• Lubiński M (2004) Analiza koniunktury i badanie rynków, Elipsa, Warszawa
• Maravall A. (2002) Brief Description of the TRAMO-SEATS Methodology, in Modeling Seasonality and Periodicity, The Institute of Statistical Mathematics, Tokyo.
• OECD (1997) Cyclical Indicators and Business Tendency Surveys.
• OECD (2003) Business Tendency Surveys - A Handbook.
• Oppenlander K.H. (red.) (1997) Business Cycle Indicators, Ashgate Publishing Company, USA.
• Oppenlander K.H. (2002) Business Cycle Survey Data: Definition, Importance, and Applications, 26th CIRET Conference, Taipei.
• Osborn D.R., Gouveia P.M.C.C.B., Rodrigues P.M.M. (2006) Comparing Seasonal Fore-casts of Industrial Production, Conference on Seasonality, Seasonal Adjustment and Their Implications for Short-term Analysis and Forecasting, Luxembourg, 10-12 May 2006.
• Pesaran M.H. (1984) Expectations Formations and Macroeconometric Modelling w: Malgrange P. i Muet P.A. (red.) Contemporary Macroeconomic Modelling, Basil Blackwell, Oxford.
• Pesaran M.H. (1989) The Limits to Rational Expectations, Basil Blackwell, Oxford.
• Pesaran M.H., Weale M. (2005) Survey Expectations, w: Handbook of Economic Forecasting, G. Elliott, C.W.J. Granger, and A. Timmermann (eds.), North-Holland.
• Rekowski M. red. (1997), Koniunktura Gospodarcza Polski - analiza grup produktowych, Wydawnictwo Academia, Poznań.
• Rekowski M. red. (2003) Wskaźniki wyprzedzające jako metoda prognozowania koniunktury w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
• Rocki M. Tabeau A. (1995) Kwantyfikacja jakościowych danych ankietowych dla produkcji przemysłu w Polsce, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych - Zeszyt nr 2, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
• Theil H. (1971) Applied Economic Forecasting, North-Holland, Amsterdam.
• Thomas D.G. (1995) Output expectations within manufacturing industry, Applied Economics 27:403-408.
• Tomczyk E. (2001) Racjonalność oczekiwań respondentów testu koniunktury w: Analiza tendencji rozwojowych w polskiej gospodarce na podstawie testu koniunktury, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego -Zeszyt nr 70, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
• Tomczyk E. (2004) Racjonalność oczekiwań - metody i analiza danych jakościowych - praca doktorska, Monografie i Opracowania, 529, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
• Żochowski D. (2004) Analiza aktywności gospodarki Polski okresu transformacji na podstawie badań koniunktury, rozprawa doktorska, wydruk komputerowy, KAE, SGH.