Modele wielostanowe w ubezpieczeniach na życie - ujęcie ciągłe

• Autorzy: Beata Jackowska

Warianty tytułu

Multistate Models for Life Insurancc - the Time-continuous Approach

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawiono podejście wielostanowe do aktuarialnej konstrukcji wybranych produktów ubezpieczeń na życie w przypadku procesu ciągłego w czasie. Zaprezentowano ciągły proces Markowa w modelowaniu wielostanowym, modele stanowe dla wybranych ubezpieczeń na życie oraz parametryczne modele intensywności przejść.

EN

This paper presents time-continuous, multistate approach to the actuarial structure of some life insurance products. This work is structured as follows: the time-continuous Markov chain for multistate modelling, multistate models for some life insurances and some analytical laws of transition intensity. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia na życie; Procesy Markowa; Matematyczne modele umieralności; Ubezpieczenia wielostanowe

EN

Life insurance; Markov process; Mathematical model of mortality; Multi-state insurance

• Czasopismo: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
• Rocznik: 2007
• Numer: nr 5
• Strony: 377--387

Twórcy

autor

Beata Jackowska

Bibliografia

• Balicki A. (2006), Analiza przeżycia i tablice wymieralności, PWE, Warszawa
• Dębicka J., Homa M., (2004), Składki netto ubezpieczeń wieloopcyjnych, [w:] Składki i ryzyko ubezpieczeniowe. Modelowanie stochastyczne, red. Ostasiewicz W., AE, Wrocław
• Haberman S., Pitacco E. (l999), Actuarial Modelsfor Disability Insurance, Chapman & Hall/CRC, London
• Ostasiewicz W. (red.) (2000), Modele aktuarialne, AE, Wrocław
• Pitacco E. (1999), Multistate modelsfor long-term care Insurance and related indexingproblems, Applied Stochastic Models in Business and Industry, vol.!5, s.429-441
• Promislow S. D. (2006), Fundamentals of Actuarial Mathematics, John Wiley & Sons, Chichester
• Stroiński E. (2003), Ubezpieczenia na życie. Teoria i praktyka, Poltext, Warszawa