Warianty tytułu
Econometric Modeling of Yearly, Monthly, Weekly and Daily Periodicity for High Frequency Data
Języki publikacji
Abstrakty
Zaprezentowano wskazówki dotyczące konstrukcji modeli ekonometrycznych opisujących cykliczności roczne, miesięczne, tygodniowe i dobowe dla procesów ekonomicznych (niefinansowych) na podstawie danych: kwartalnych, miesięcznych, tygodniowych, dobowych i godzinnych. Przedstawiono 4 sposoby modelowania złożonych cykliczności. Oceniono przydatność każdego analizowanego sposobu ilustrując przykładami empirycznymi. (abstrakt oryginalny)
The purpose of the paper is to give suggestions about the building of econometric model describing yearly, monthly, weekly and daily periodicity in economic (non-financial) processes using quarterly, monthly, weekly, daily and hourly data. Four methods of modeling the superimposed periodicity have been presented. The usefulness of each method has been illustrated with empirical examples. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
591--600
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
- Hylleberg, S. (1992), Modelling Seasonality, Oxford University Press, New York.
- Hendry, D.F., Morgan, M.S. (1995), The Foundations of Econometric Analysis, Cambridge University Press, Cambridge.
- levons, W.S. (1862), On the Study of Periodic Commercial Fluctuations, Read to the British Association in 1862 oraz "Investigations in Currency and Finance", Macmillan, 1884, s. 3-10.
- Kufel, T. (2004), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, WN PWN, Warszawa.
- Talaga, L., Zieliński, Z. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.
- Zieliński, Z. (1979), Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych, PWN, Warszawa.
- Zieliński, Z. (2002), Analiza ekonomicznych procesów stochastycznych. Pisma wybrane, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000156721178