Warianty tytułu
On conditional optimalisation of a certain quadratic utility function of N variables
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule znaleziono sposób warunkowej optymalizacji pewnej kwadratowej funkcji użyteczności n-zmiennych. Podano przy tym wzór umożliwiający obliczanie w każdym przypadku wartości największej użyteczności (i to jedynej) przy założeniu, że warunek ograniczający budżet inwestora ma charakter liniowy. (abstrakt oryginalny)
In the paper, a manner of conditional optimalisation of a certain quadratic usability function of n variables is presented. At the same time, an equation is given that renders in each case the calculation ol largest usability value (and the sole one) possible, with the assumption that a condition limiting the budget is of linear character. (original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
- [1] Chiang A.C., [1984], Fundamental Methods of Mathematical Economics, Third Edition, McGravv, Hill.
- [2] Haugcn R.A., [1993], Modern Investment Theory, Third Edition, Prentice Hall.
- [3] Salas S.L., Hille E., [1974], Calculus One and Several Variables, Second Edition, Xerox Corporation.
- [4] Sharpe W.E, [1967], Portfolio Analysis, Journal of Financial and Quantitative Analysis, June.
- [5] Tarczyński W., [1997], Rynki Kapitałowe, PLACET, Warszawa.
- [6] Uvarow V.B., [1988], Mathematical Analysis, Mir Publishers Moscow.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000157028633