Analiza ryzyka systemu finansowego

• Autorzy: Monika Marcinkowska

Warianty tytułu

Financial System Risk Analysis

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł przedstawia definicje systemu finansowego oraz jego stabilności (koncentrując się na określeniu stanu odwrotnego - braku stabilności). Następnie omówiono kluczowe czynniki tworzące zagrożenia dla kontynuacji działalności pojedynczych banków. Na tym tle omówiono kluczowy aspekt tego tematu - metody analizy ryzyka systemowego. Wskazano zarówno proste metody (w tym analizę wskaźnikową wg metodologii MFW), jak i zaawansowane mierniki stabilności systemu finansowego. (abstrakt oryginalny)

EN

The paper presents the definitions of financial system and its stability, points out the factors contributing to systemic risk. The sources of financial distress of individual banks are addressed. The main part of the paper is devoted to the presentation of methods of analyzing financial system risks - simple methods are mentioned, as well as sophisticated models of financial system stability measures. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Banki; System finansowy; Pomiar ryzyka; Analiza ryzyka

EN

Banks; Financial system; Risk measures; Risk analysis

• Czasopismo: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 3/1
• Strony: 11--24

Twórcy

autor

Monika Marcinkowska

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• Acharya V.V., A theory of systemic risk and design of prudential bank regulation, "Journal of Financial Stability", vol. 5, issue 3, September.
• Allen W.A., Wood G. (2006), Defining and Achieving Financial Stability, "Journal of Financial Stability"", vol. 2, Issue 2, June.
• Aka B.E. (2006), On the duration of the financial system stability under liberalization, "Emerging Market Review", vol. 7, issue 2, June.
• Árvai Z., Driessen K., Ötker-Robe I. (2009), Regional Financial Interlink-ages and Financial Contagion Within Europe, "IMF Working Paper" WP/09/6, January.
• Bank of England (2000), Oversight of Payment Systems, November.
• BCBS (2004), Bank Failures in Mature Economies, Working Paper No 13, BIS, Basel, April.
• Bertram S.M., Brown G.W., Hund J.E. (2007), Estimating systemic risk in the international financial system, "Journal of Financial Economics", vol. 86, issue 3, December.
• BFG, Informcja na temat metodyki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie nadawania ratingu bankom, www.bfg.pl
• Bodie Z., Merton R.C. (2003), Finanse, PWE, Warszawa.
• Borio C, Drehmann M (2009), Towards an operational framework for financial stability: "fuzzy" measurement and its consequences, "BIS Working Papers" No 284, June.
• Chakravorti S (2000), Analysis of systemic risk in multilateral net settlement system, "Journal of International Financial Markets, Institutions and Money", vol. 10, issue 1, January.
• CPSS (2001), Core Principles for Systemically Important Payment Systems, BIS, Basel, January.
• Das U.S., Quintyn M., Chenard K. (2004), Does Regulatory Governance Matter for Financial System Stability? An Empirical Analysis, "IMF Working Paper" WP/04/89, May.
• de Larosiere J. (2009), The High-level Group of Financial Supervision in the EU (The de Larosiere Group) Report, Brussels.
• ECB (2008), Biuletyn miesięczny. 10. rocznica ECB.
• Fraser D.R., Fraser, L.M. (1991), Evaluating Commercial Bank Performance. A Guide to Financial Analysis, Bankers Publishing Company.
• Goodhart C.A.E. (2006), A framework for assessing financial stability?, "Journal of Banking & Finance", vol. 30, issue 12, December.
• Haldane A., Hall S., Pezzini S. (2007), A New approach to assessing risks to financial stability, Bank of England "Financial Stability Paper" No. 2, April.
• Heffernan S. (1996), Modem Banking in Theory and Practice, J. Whilcy and Sons, Chichester.
• Huang X., Zhou H., Zhu H. (2009), A Framework for Assessing the Systemic Risk of Major Financial Institutions, "BIS Working Papers" No 281, April.
• IMF (2003), Financial Soundness Indicators - Background Paper, International Monetary Fund, May.
• IMF (2006), Financial Soundness Indicators. Compilation Guide, International Monetary Fund.
• IMF (2009), Global Financial Stability Report. Responding to the Financial Crisis and Measuring Systemic Risks, International Monetary Fund, Washington DC, April.
• Iwanicz-Drozdowska M. (2002), Determinanty bezpieczeństwa banków w świetle analizy wybranych kryzysów bankowych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
• Iwanicz-Drozdowska M. (2008), Bezpieczeństwo rynku usług finansowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
• Johnson R.B., Chai J., Schumacher L. (2000), Assessing Financial System Vulnerabilities, "IMF Working Paper" WP/00/76, April.
• Lehar A. (2005), Measuring systemic risk: A risk management approach, "Journal of Banking and Finance", vol. 29, issue 10, October.
• Llewellyn D.T. (2002), An analysis of the causes of recent banking crises, "The European Journal of Finance", vol. 8, No 2, June.
• Marcinkowska M. (2005), Identyfikacja zagrożeń wypłacalności banku, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 29 (85)
• Marcinkowska M. (2009), Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk.
• Matysek-Jędrych A. (2007), System finansowy - definicja i funkcje, "Bank i Kredyt", październik.
• Moretti M., StolzS., SwinburneM. (2008), Stress Testing at the IMF, "IMF Working Paper" WP/08/206, September.
• NBP (2004), Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003, Warszawa, grudzień.
• NBP (2006), Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych na potrzeby statystyki monetarnej i nadzorczej dla banków stosujących MSR, Warszawa, marzec, www.nbp.pl.
• NBP (2008), Przegląd stabilności systemu finansowego - październik 2008, Warszawa.
• Nier E.W. (2009), Financial Stability Frameworks and the Role of Central Banks: Lessons from the Crisis, "IMF Working Paper" WP/09/70, April.
• Nier E., Yang J., Yorulmazer T., Alentorn A. (2008), Network models and financial stability, "Bank of England Working Paper" No 346, April.
• OCC (2001), Problem Bank Identification, Rehabilitation, and Resolution. A Guide to Examiners, Office of the Comptroller of the Currency, Washington, January.
• Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa.
• Schinasi G.J. (2004), Defining Financial Stability, "IMF Working Paper" WP/04/187, October.
• Schinasi G.J. (2005), Preserving Financial Stability, "Economic Issues" No 36, IMF, September.
• Segoviano M.A., Goodhart Ch. (2009), Banking Stability Measures, "IMF Working Paper" WP/09/4, January.
• Sinkey J.F. Jr. (2001), Commercial Bank Financial Management in the Financial-Services Industry, Prentice Hall, Upper Saddle River.
• Solarz J.K (2005), Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, LAM, Warszawa.
• Szczepańska O. (2008), Stabilność finansowa jako cel banku centralnego, WN SCHOLAR, Warszawa.
• Zaleska M. (2002), Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania, Difin, Warszawa.