Metoda ewolucyjnej optymalizacji neuronowego systemu decyzyjnego dla zastosowań finansowych

• Autorzy: Janusz Morajda

Warianty tytułu

A Method of Evolutionary Optimisation of Neural Decision Support System for Financial Applications

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule zaproponowano koncepcję budowy systemu decyzyjnego przeznaczonego do wspomagania decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych. Konstrukcja systemu oparta jest na sieciach neuronowych, natomiast w celu optymalizacji pewnych parametrów systemu (takich jak dobór zmiennych wejściowych czy struktura sieci neuronowych) zaproponowano oryginalną koncepcję specyficznego algorytmu ewolucyjnego. Przeprowadzono także badania efektywności systemu w procesie wspomagania decyzji transakcyjnych dla inwestycji w indeks giełdowy WIG 20, które potwierdziły wysoką skuteczność zaprezentowanej metody. (abstrakt oryginalny)

EN

The article proposes an idea of a decision system that is intended for investment decision support in financial markets. Its architecture is based on neural networks, however an original concept of a specific genetic algorithm has been proposed for optimisation of certain system parameters (e.g. set of input variables and neural network structure). Research into system effectiveness for the transaction decision-making process concerning investments in stock index WIG 20 has also been performed. Obtained results have confirmed high usefulness of the considered method. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Sieci neuronowe; Algorytmy; Szeregi czasowe; Rynki finansowe; Komputerowe wspomaganie decyzji; Systemy wspomagania decyzji; Dobór zmiennych

EN

Neural networks; Algorithms; Time-series; Financial markets; Computer aided decision making; Decision Support Systems (DSS); Variables selection

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 798
• Strony: 171--189

Twórcy

autor

Janusz Morajda

• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bibliografia

• Azoff E.M. [1994], Neural Network Time Series Forecasting of Financial Markets, Wiley, New York.
• Bauer R. [1994], Genetic Algorithms and Investment Strategies, Wiley, New York.
• Colby R.W., Meyers T.A. [1988], The Encyclopedia of Technical Market Indicators, Dow Jones-Irwin, Homewood, Illinois.
• Haykin S. [ 1994], Neural Networks. A Comprehensive Foundation, Macmillan College Publishing Company, New York.
• Hertz J., Krogh A., Palmer R.G. [1993], Wstęp do teorii obliczeń neuronowych, WNT, Warszawa.
• Inteligentne systemy w zarządzaniu - teoria i praktyka [2000], red. J.S. Zieliński, PWN, Warszawa.
• Lula P. [1999], Jednokierunkowe sieci neuronowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
• Morajda J. [1997], Wybrane możliwości zastosowań sieci neuronowych w ekonomii i zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 493, Kraków.
• Morajda J. [1999], Applications of Neural Networks in the Financial Markets - Selected Aspects, Proceedings of the 4th Conference, „Neural Networks and Their Applications”, Zakopane.
• Morajda J. [2000], Neural Networks as Predictive Models in Financial Futures Trading, Proceedings of the 5-th Conference, „Neural Networks and Soft Computing”, Zakopane.
• Morajda J. [2002], Evolutionarily Developed Neural Networks for Investment Strategies Construction, Proceedings of the 6-th Conference „Neural Networks and Soft Computting”, Zakopane.
• Morajda J. [2003], Neural Networks and Their Economic Applications [w:] Artificial Intelligence and Security in Computing Systems, Proceedings of the 9th International Conference ACS’2002, Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London.
• Neural Networks in the Capital Markets [1995], red. A.P. Refenes, Wiley, Chichester.
• Osowski S. [1996], Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, WNT, Warszawa.
• Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L. [1997], Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, PWN, Warszawa.
• Rutkowski L. [2005], Metody i techniki sztucznej inteligencji, PWN, Warszawa.
• Tadeusiewicz R. [1993], Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa.
• Tadeusiewicz R. [1995], Sieci neuronowe w prognozowaniu procesów gospodarczych, Materiały konferencyjne „Sztuczna inteligencja i infrastruktura informatyczna”, Siedlce.
• Yao X. [1995], Evolutionary Artificial Neural Networks. Encyclopedia of Computer Science and Technology, Marcel Dekker Inc., New York.