Warianty tytułu
Efficiency of Financial Risk Hedging
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule podjęto próbę określenia warunków optymalnego zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym. Została przede wszystkim zanalizowana koncepcja wartości ryzykowanej i możliwości jej wykorzystania w zarządzaniu ryzykiem finansowym. Uzyskane wyniki zostały skonfrontowane z klasycznym rozwiązaniem zaproponowanym przez J.Hulla. (abstrakt oryginalny)
In the article was taken effort to optima of financial risk optima hedging terms. First of all the idea of value at risk and possibility of implementing it into risk management was analysed. Outcomes of this analysis was confronted with the classical solution proposed by prof. J.Hull. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
419--425
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
- Best Ph. Wartość narażona na ryzyko. Obliczanie i wdrażanie modelu VAR, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2000r
- Hull J.C. Options, Futures, and other Derivative Securities, Prentice Hall, New Jersey, 1993
- Szopa A. Metoda VAR w wycenie ryzyka upadłości przedsiębiorstwa [w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego] Wydawnictwo Naukowe UMK , Toruń 2008 281-289
- Szopa A. Warunki zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie [w Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 48 Wrocław 2009 r s. 778-785
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164881862