Warianty tytułu
The Collar Strategy Concept : Case Study of Polish Joint-stock Companies
Języki publikacji
Abstrakty
Celem artykułu było zobrazowanie istoty walutowej strategii opcyjnej collar w procesie ograniczenia ryzyka zmienności kursu walut w działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw. Zaprezentowano podstawy konstrukcji zerokosztowej strategii opcyjnej oraz wskazano przesłanki jej stosowania w przedsiębiorstwie eksportującym. Ponadto, przeprowadzono analizę obecnej sytuacji na rynku opcji walutowych z próbą wskazania możliwych jej przyczyn. (abstrakt oryginalny)
The aim of the article is to present the collar strategy concept used against currency risk. It discuss a collar strategy construction and shows the motives for using this kind of currency risk protection. Moreover, it analysis a situation on polish currency options market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
411--418
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
- Cuthbertson, K., Nitzshe D., Financial Engineering, Derivatives and Risk Management, John Wiley and Sons Ltd., New York 2001.
- Dicks J., Forex dla początkujących - pierwsze kroki na rynku walutowym, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
- Jajuga K, Jajuga T., Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
- Maciak W., Zerokosztowe metody zabezpieczania ryzyka walutowego eskortera, "Monitor rachunkowości i finansów", nr 12/2006.
- Manowiec T., Opcje na cenzurowanym, "Gazeta Bankowa", nr 3/2009.
- Mazurek J., Toksyczne opcje, "CFO - magazyn finansistów", nr 2/2009.
- Wójcikowski R., Blachowski D., Opcje toksyczne - koszmar polskich spółek giełdowych [w:] Czas na pieniądz - zarządzanie finansami - aktualne wyzwania teorii i praktyki, D. Zarzecki (red.), Drukarnia Wydawnicza im. L. Anczyca, Kraków 2009.
- www.bankier.pl
- www.money.pl
- www.pte.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164881942