Truncated and Censored Dependent Variables and Their Models

• Autorzy: Jadwiga Kostrzewska
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The aim of the paper is to present some basic models for the dependent variable which is truncated or censored in a common way but also truncated or censored by another correlated variable. These models are also known as limited dependent variable (LDV) models. (fragment of text)

Słowa kluczowe

EN

Regression models

PL

Modele regresji

• Czasopismo: Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 6
• Strony: 61--77

Twórcy

autor

Jadwiga Kostrzewska

• Cracow University of Economics, Poland

Bibliografia

• Amemiya T. (1984) "Tobit Models: A Survey". Journal of Econometrics 24.
• Greene, W. (2003) Econometric Analysis. New Jersey: Prentice-Hall.
• Gruszczyński, M. (2002) Modele i prognozy imiennych jakościowych w finansach i bankowości [Models and forecasts of qualitative variables in finance and banking] Monografie i Opracowania 490. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
• Kostrzewska, J. (2003) "Model tobitowy jako szczególny przypadek cenzurowanego modelu regresji" [The tobit model as a special case of the censored regression model] in A. Zeliaś (ed.) Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
• Kostrzewska, J. (2004) Model regresji dla danych dobieranych do próby według nielosowego kryterium [The sample-selection model). Zeszyty Naukowe AE w Krakowie 666. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
• Kostrzewska, J. (2008) "Zastosowanie wybranych modeli tobitowych do opisu tygodniowej liczby godzin pracy" [An application of tobit models to a description of a number of hours worked per week] in K. Jajuga and M. Walesiak (eds) Taksonomia 15. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
• Maddala, G. S. (1983) Limited-dependent and Qualitative Variables in Econometrics. Cambridge: Cambridge University Press.
• Marzec, J. (2005) "Bayesowski model tobitowy z rozkładem t-Studenta w analizie ryzyka pojedynczego kredytu" [The Bayesian tobit model with a f-Student distribution in an analysis of the risk of single credits] in A. Welfe (ed.) Metody ilościowe w naukach ekonomicznych. Warszawa: SGH.
• Marzec, J. (2006) "Zastosowanie standardowego modelu tobitowego w prognozowaniu opóźnienia w spłacie kredytu" [An application of the standard tobit model for forecasting a delay in credit repayment) in P. Dittman et al. (eds) Prognozowanie w zarządzaniu firmą. Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu 1112. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
• Tobin, J. (1958) "Estimation of Relationships for Limited Dependent Variables". Econometrica 26.