Zastosowanie modelu ruiny ubezpieczyciela do oceny ryzyka towarzystwa ubezpieczeniowego

• Autorzy: Anna Szymańska

Warianty tytułu

Application of Insurer's Ruin Model to Assessment of Company's Risk

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Towarzystwo ubezpieczeniowe jest firmą szczególnie narażoną na straty ze względu na specyfikę prowadzonej działalności. Dlatego warunkiem koniecznym wypłacalności towarzystwa ubezpieczeniowego jest między innymi przewidywanie przyszłych strat. Probabilistyczny model ruiny ubezpieczyciela pozwala oceniać ryzyko związane z działalnością ubezpieczeniową. W referacie porównano dwie metody szacowania prawdopodobieństwa ruiny ubezpieczyciela: Cramera-Lundberga oraz Panjera, przy różnych założeniach początkowych co do stanu rezerw ubezpieczyciela i wysokości dodatku bezpieczeństwa składek. (abstrakt oryginalny)

EN

Insurance company is particularly exposed to losses due to its specific activity. Therefore, the necessary condition for company's solvency is forecasting possible future losses. The probabilistic model of insurer's ruin allows to assess insurance risk. In the paper two methods of estimating insurer's ruin probability are compared (Cramer-Lundberg method and Panjero method) with different assumptions concerning insurer's initial reserves and additional safety. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Towarzystwa ubezpieczeniowe; Ryzyko w ubezpieczeniach; Instytucje ubezpieczeniowe

EN

Insurance company; Insurance risk; Insurance institute

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2002
• Tom: 162 Multivariate Statistical Analysis - Theory and Applications
• Strony: 167--175

Twórcy

autor

Anna Szymańska

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• Bowers N., Gerber H., Hickman J., Jones D., Nesbitt C. (1986), Actuarial Mathematics, "Society of Actuaries", Itasca.
• Daykin C. D., Pentiäinen T., Pesonen M. (1994), Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman & Hall, London.
• Dickson D. C. M. (1991), The Probability of Ultimate Ruin with a Variable Premium Loading - a Special Case, "Scandinavian Actuarial Journal", 1, 75-86.
• Domański Cz., Pruska К. (2000), Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa.

Identyfikatory

DOI

11089/6723