Analiza modeli alokacji portfela inwestycji OFE w Polsce

• Autorzy: Teresa Tatiana Czerwińska

Warianty tytułu

Analysis of Allocation Models of Investment Portfolio in the Pension Funds in Poland

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem opracowania jest identyfikacja oraz analiza zróżnicowania modeli alokacji portfela inwestycji otwartych funduszy emerytalnych prowadzących działalność w Polsce w latach 1999-2006. (fragment tekstu)

EN

Decisions concerning the choice of kinds of investment assets and determination of proportions of the investment portfolio belong to key elements of investment process in the pension funds. Allocation of assets in the pension funds is the distribution of purpose of its investment policy on the structure of investment portfolio. In the paper the author makes an attempt to identify and analyse diversification of models of allocation of investments portfolio in the pension funds in Poland in 1999-2006. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Portfel inwestycyjny; Fundusze emerytalne; Fundusze otwarte; Polityka inwestycyjna; Badania naukowe; Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)

EN

Investment portfolio; Pension funds; Open-ended investment companies; Investment policy; Scientific research; Open Pension Funds (OPF)

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 127
• Strony: 597--607

Twórcy

autor

Teresa Tatiana Czerwińska

• Uniwersytet Gdański

Bibliografia

• Blake D., Pension schemes as options on pension fund assets: implications for pension fund management, "Journal of Insurance: Mathematics & Economics" 1998, Vol. 23, s. 263-286.
• Bodie Z., On the Risk of Stocks in the Long Run, "Financial Analysts Journal" 1995, Vol. 51, nr 3 May/June, s. 18-22.
• Bodie Z., Shortfall Risk and Pension Fund Asset Management, "Financial Analysts Journal" 1991, May/June, s. 58.
• Dickinson G., Principles for Investment Regulation of Pension Funds and Life ksurance Companies, w. Insurance and Private Pensions Compendium for Emerging Economies, OECD, Book 2, 2001.
• Dimson E., Marsh P., Staunton M., Irrational Optimism, "Financial Analysts Journal" 2004, January/February, s. 15-25.
• Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
• Jajuga K., James Tobin a rozwój ekonomii i finansów, w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. T. Jajuga, W. Pluta, Wyd. AE we Wrocławiu, Prace Naukowe nr 965, Wrocław 2002, s. 33-38.
• Kucharska-Stasiak E., Inwestowanie w nieruchomości, Wyd. Valor, Łódź 1999, s. 203.
• Leibowitz M.L., Pension Asset Allocation through Surplus Management, "Financial Analysts Journal" 1987, March/April, s. 29-40.
• Ostrowska K., OFE muszą mieć więcej możliwości, "Rzeczpospolita" 12.03.2008.
• Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., K. Zając, Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988.
• Problem inwestycji zagranicznych funduszy emerytalnych, Zeszyty BRE Bank - CASE 2004, nr 74.
• Reilly F., Brown K.C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, t. 1, WN PWN, Warszawa 2001, s. 66.
• Urwin R., Breban S.J., Hodgson T.M., A. Hunt, Risk Budgeting in Pension Investment, "British Actuarial Journal" 2001, III, 7, s. 319-364.