About Robust Detection of a Breakdown Point in Selected Linear Regression Models

• Autorzy: Daniel Kosiorowski
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

In this paper an approach appealing to a regression depth concept is applied to a robust detection of points (moments) of a regression coefficients change. The propositions are compared with propositions based on Schwarz information criterion and discussed in the context of linear mixed models. (original abstract)

W referacie przedstawiamy pewne propozycje dotyczące odpornego wykrywania punktu (chwili), w którym następuje zmiana współczynników regresji liniowej. Propozycje odwołują się do koncepcji głębi regresyjnej przedstawionej przez Rousseeuw i Hubert (1998). Własności proponowanego podejścia porównujemy z podejściem wykorzystującym kryterium informacyjne Schwarza oraz dyskutujemy je w kontekście liniowych modeli mieszanych. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Linear models; Linear regression; Regression analysis

PL

Modele liniowe; Regresja liniowa; Analiza regresji

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2008
• Tom: 216 Multivariate Statistical Analysis Statistical Inference, Statistical Models and Applications
• Strony: 109--117

Twórcy

autor

Daniel Kosiorowski

• Cracow University of Economics, Poland

Bibliografia

• Chatterjee S., Hadi A., S. (1986), Influential Observations, High Leverage Points, and Outliers in Linear Regression, Statistical Science, Vol. 1, No. 3, 379-416.
• Chen, J. (1998). Testing for a Change Point in Linear Regression Models, Communications in Statistics - Theory & Methods 27, 2481-2493.
• Kosiorowski D. (2005), Koncepcja Głębi danych w Badaniach Ekonomicznych, Wiadomości Statystyczne, No. 8, pp. 1-14.
• Osorio F., Galea M. (2005), Detection of a Change - Point in Student - t Linear Regression Models, Statistical Papers, 45, 31-48.
• Rousseeuw, P. J., Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection, Willey, New York.
• Rousseeuw P. J., Hubert M. (1998), Regression Depth, J. Amer. Statist. Assoc., 94, 388 -433.
• Mizera I. (2002) On Depth and Deep Points: A Calculus, Annals of Statistics 30, 1681- 1736.
• Mizera I., Muller Ch., H., (2002), Breakdown Points of Cauchy Regression-Scale Estimators, Statistics and Probability Letters, 57, 79-89.
• Taylor, J. D., Verbyla A. P. (2004), Join Modeling of the Location and Scale Parameters of the T - Distribution, Statistical Modelling 4.
• Van Aelst, S., Rousseeuw, P. J. (2000), Robustness Properties of Deepest Regression, J. Multiv. Analysis, 73, 82-106.
• Zuo, Y., Serfling, R. (2000). General Notions of Statistical Depth Function. The Annals of Statistics 28, p. 461-482.
• Zuo Y. (2004), Robustness of Weighted Lp - Depth and Lp - Median, AStA 88, pp. 215- 234.