Modele autoregresyjne indeksów na rynku dnia następnego

• Autorzy: Alicja Ganczarek
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W opracowaniu skoncentrowano się na oszacowaniu ryzyka zmiany ceny energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby z jednodniowym horyzontem czasu trwania inwestycji. (...) Starano się ocenić zmiany ceny na RDN za pomocą modeli autoregresyjnych indeksów na energię elektryczną, klasyfikację tego ryzyka oraz ocenę stabilności rozwiązania w czasie. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Statystyka matematyczna; Szeregi czasowe; Modele autoregresji; Analiza ryzyka; Analiza cen; Ceny energii

EN

Mathematical statistics; Time-series; Autoregression models; Risk analysis; Price analysis; Energy prices

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2009
• Tom: Zastosowania ekonometrii
• Strony: 43--60

Twórcy

autor

Alicja Ganczarek

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Akgü I., Sayyan H.: Modeling and Forecasting Long-Memory in Exchange Rate Volatility versus Stable and Integrated GARCH Models. Working Paper 2005.
• Engle R.F.: Autoregressive Conditional Heteroscedasticy with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. "Econometrica" 1982, No. 50, p. 987-1007.
• Engle R.F., Bollerslev T.: Modeling the Persistence of Conditional Variance. "Econometric Review" 1986, No. 5, p. 1-50.
• Ganczarek A.: Klasyfikacja polskiego rynku energii. Inżynieria Ekonomiczna w Badaniach Społeczno-Gospodarczych. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2003, s. 51-66.
• Ganczarek A.: Wykorzystanie modeli zmienności wariancji GARCH w analizie ryzyka na RDN. [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko'06. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice 2006, s. 357-371.
• Ganczarek A.: Modele autoregresyjne na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii S.A. Konferencja SEMPP 2006.
• Kupiec P.: Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Management Models. "Journal of Derivatives" 1995, No. 2, p. 173-184.
• Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego. Red. K. Jajuga. AE, Wrocław 2000.
• Osińska M.: Ekonometria finansowa. PWE, Warszawa 2006.
• Piontek K.: Modelowanie finansowych szeregów czasowych z warunkową wariancją. Prace Naukowe. AE, Wrocław 2000, nr 890, s. 218-226.
• Welfe A.: Ekonometria. PWE, Warszawa 2003.
• Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa. WNT, Warszawa 1998.