Goldfeld-Quandt Test: Unbiasedness vs Symmetry

• Autorzy: Wojciech Zieliński
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The Goldfeld-Quandt test for homoscedasticity in a classical linear regression appears to be biased. In the paper an unbiased test is constructed. The result is extended to families of distributions with scale parameter. (original abstract)

Test Goldfelda-Quandta homoscedastyczności stosowany w klasycznym modelu regresji liniowej jest testem obciążonym. W pracy skonstruowano odpowiedni test nie-obciążony. Wynik został rozszerzony na rodziny rozkładów z parametrem skali. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Linear regression; Regression analysis; Regression models; Econometrics

PL

Regresja liniowa; Analiza regresji; Modele regresji; Ekonometria

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2008
• Tom: 216 Multivariate Statistical Analysis Statistical Inference, Statistical Models and Applications
• Strony: 201--209

Twórcy

autor

Wojciech Zieliński

• Agricultural University in Warsaw

Bibliografia

• Bartoszyński R., Niewiadomska-Bugaj M. (1996), Probability and Statistical Inference, Wiley Series in Probability and Statistics, John Wiley & Sons, New York (p. 639).
• Bickel P. L, Doksum K. A. (1980), Mathematical Statistics, Holden-Day, Inc., San Francisco (exercise 6.4.4),
• Chow G. C. (1983), Econometrics, Mc-Graw-Hill Book Company, New York (ch. 1.4).
• Greene W. H. (2000), Econometric Analysis, Prentice Hall Inc., New Jersey (ch. 12).
• Knight K. (2000), Mathematical Statistics, Chapman & Hall/CRC (p. 365).
• Muller P. H. (1991), Lexikon der Stochastik, 5 ed., Akademie-Verlag, Berlin (p. 51).
• Storm R. (1979), Wahrscheinlichkeitsrechnung, mathematische Statistik und statistische Qualitdtskontrolle, Veb Fachbuchverlag Leipzig (p. 147).
• Statistical package: Statgraphics.
• Statistical package: Statistica.