Prognozowanie szeregów czasowych metodą m najmniejszych k-sympleksów

• Autorzy: Jacek Szanduła
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy przedstawiono metodę m najmniejszych k-sympleksów na przykładzie wygenerowanych szeregów czasowych. Porównano trafność tak otrzymanych prognoz z trafnością prognoz sporządzonych metodą najmniejszego sympleksu. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Szeregi czasowe; Prognozowanie matematyczne; Prognozy ekonometryczne

EN

Time-series; Mathematical forecasting; Econometric forecasts

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2009
• Tom: Zastosowania ekonometrii
• Strony: 163--176

Twórcy

autor

Jacek Szanduła

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Barber C.B., Dobkin D.P., Huhdanpaa H.T.: The Quickhull Algorithm for Convex Hulls. "ACM Transactions on Mathematical Software" 1993, Vol. 22, No. 4, p. 469-483.
• Cieślak M.: Prognozowanie analogowe. [w:] Prognozowanie gospodarcze. Red. M. Cieślak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
• Delaunay B.: Sur la sphère vide. Izvestia Akademii Nauk SSSR. "Otdelenie Matematicheskih i Estestvennyh Nauk" 1934, nr 7, s. 793-800.
• Drosdowsky W.: Analogue (non-linear) Forecasts of the Southern Oscillation Index Time Series. "Weather Forecasting" 1994, p. 78-84.
• http://www.qhull.org
• Sugihara G., May R.M.: Nonlinear Forecasting as a Way of Distinguishing Chaos from Measurment Error in Time Series. "Naturę" 1990, No. 344, p. 734-741.
• Szanduła J.: Prognozowanie szeregów czasowych z nieregularnymi wahaniami okresowymi metodą najmniejszego sympleksu. Prace Naukowe. AE, Wrocław 2006, nr 1112, s. 112-122.