Model ekonometryczny - kilka refleksji na tle historii i współczesności

• Autorzy: Krzysztof Jajuga
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawiono kilka refleksji na temat znaczenia modeli ekonometrycznych w rozwoju metod analizy zjawisk gospodarczych i metod podejmowania decyzji ekonomicznych. W pierwszej kolejności omówiono na przykładzie Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych rolę ekonometrii w rozwoju tych nauk. W dalszej części przedstawiono sposoby pomiaru ryzyka modelu ekonometrycznego, a na koniec omówiono ryzyko modelu portfela dwóch spółek.

Słowa kluczowe

PL

Modele ekonometryczne; Pomiar ryzyka; Portfel akcji

EN

Econometric models; Risk measures; Equity portfolios

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2009
• Tom: Dylematy ekonometrii : księga pamiątkowa dla uczczenia siedemdziesiątych urodzin Profesora Andrzeja Stanisława Barczaka Doktora honoris causa
• Strony: 93--103

Twórcy

autor

Krzysztof Jajuga

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN; Komitet Nauk o Finansach PAN

Bibliografia

• Barczak A., Jajuga K.: Ekonometria wczoraj, dziś, jutro. Refleksje i prognozy. [w:] Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej. UE, Kraków 2008, s. 9-19.
• Jajuga K., Jajuga T: Inwestycje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
• Lindbeck A.: The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969-2007. www.nobelprize.org
• Markowitz H.: Portfolio Selection. „Journal of Finance” 1952, 7, s. 77-91.