Czasopismo
2004
|
175 Application of Multivariate Statistical Analysis
|
183--191
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Over the last few years credit risk and its minimalization have been widely discussed. Therefore the problem of credit risk and methods of its evaluation seem to be quite important. In the article there were presented various models of credit risk using statistic information and they ware shortly characterized. It should be emphasized that the discussed methods in many cases situations can make it easier to take difficult credit decisions. (original abstract)
W ostatnich latach wiele miejsca poświęca się ryzyku kredytowemu i jego minimalizacji, dlatego też słuszne wydaje się poruszenie tematu związanego z metodami szacowania ryzyka kredytowego. W artykule starano się przedstawić podział modeli ryzyka kredytowego wykorzystujących informacje statystyczne oraz dokonano krótkiej ich charakterystyki. Należy zauważyć, iż omówione metody nie są metodami całkowicie eliminującymi ryzyko, ale w wielu przypadkach mogą ułatwić podjęcie trudnych decyzji kredytowych. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Strony
183--191
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- University of Lodz, Poland
Bibliografia
- Borys G. (1995), Credit Risk Management in Banking, PWN, Warszawa-Wrocław.
- Hull J. (1997) Futures and Options, WIG PRESS, Warszawa.
- Jaworski W. (2001), Banks in Poland. Challenges and Development Trends, Pollex, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168743815