Ryzyko operacyjne w ramach Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej

• Autorzy: Dariusz Letkowski

Warianty tytułu

Operational Risk in the Framework of New Basel Capital Accord

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki ryzyka operacyjnego w działalności banku w kontekście nowej umowy kapitałowej z kwietnia 2003 r. proponowanej przez Komitet Bazylejski. Stąd zwrócona będzie uwaga na metody pomiaru oraz warunki ich implementowania, a także ukazane zostaną korzyści płynące z zarządzania ryzykiem operacyjnym, zarówno w aspekcie zmniejszenia strat banku, jak i zmniejszenia regulacyjnego wymogu kapitałowego w przyszłości. (fragment tekstu)

EN

Operational risk is considered as one of the most incomprehensible category of banking risk. The most common approach defines operational risk as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Concluding, the range of operational risk is determined by specific internal structure and processes of the organization. Proper identification and managing of operational risk exposure contributes to improvement of bank's performance, measured by the increase and stabilization of achieved income. Thus, effective managing of operational risk is not only in bank's best interest but also national supervisor. The study under operational risk measurement and managing system took place in Basel Committee research. The sound practices were worked out, but methods for calculating operational risk capital charges are still discussed. The article presents specificity of operational risk and three methods for calculating operational risk regulatory capital described by Basel Committee in New Basel Capital Accord. Hence, the attention is paid to operational risk exposure measurement methods and theirs implementation conditions. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko operacyjne; Nowa Umowa Kapitałowa; Umowa Kapitałowa; Pomiar ryzyka

EN

Operational risk; New capital accord; Capital agreement; Risk measures

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2005
• Tom: 188 Banki a rozwój gospodarki
• Strony: 33--45

Twórcy

autor

Dariusz Letkowski

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• Coopers & Lybrand, Bankers Digest International, April 1998
• J. Jakóbczak, Rosnące znaczenie zarządzania ryzykiem operacyjnym. Materiały z konferencji: innowacje na rynkach finansowych, Warszawa 2001
• D. Lewandowski, Ryzyko operacyjne w działalności banków - nowe wyzwania, pilna konieczność zarządzania, "Bank i Kredyt" 2001, nr 5
• New Basel Capital Accord, April 2003, www.bis.org.com
• L. Sołtysik, Ryzyko operacyjne - nowe wyzwanie, "Rynek Terminowy" 2001, nr 1, s. 67
• Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk, February 2003, www.bis.org.com
• A. Wojtasiak, Ryzyko operacyjne na rynku instrumentów pochodnych - podział i metody jego pomiaru, "Kredyt Bank" 2003, nr 9, s. 61