Self Organizing Map (SOM) Network Application Support for Short-term Investment Decisions

• Autorzy: Maciej Bac

Warianty tytułu

Wykorzystanie sieci (SOM) do wspomagania krótkoterminowych decyzji inwestycyjnych

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

Popularity of global futures markets grows every year. Attracted by the possibility of quick and easy profits, investors increase liquidity of the base Instruments and derivatives. Liquidity growth brings a feeling of security and attraction to markets. Professional investors introduce more and more advanced techniques and tools to support analysis of financial Instruments. Computers are used not only to perform standard analysis but also to utilize artificial intelligence as a tool for prediction. This is an area where much more remains to be discovered than has already been defined, and hence the author's interest in this topic. Referring to those observations, the objective of this article is to present (and review) the concept of SOM neural network application for investment decisions support. The author has presented results of his own research based on the developed system, which is a practical attempt to verify the presented idea.(original abstract)

Zainteresowanie rynkami giełdowymi na świecie wzrasta z roku na rok. Przyciągani możliwością szybkiego i łatwego zysku inwestorzy zwiększają płynność zarówno instrumentów bazowych, jak i instrumentów pochodnych, co budzi poczucie bezpieczeństwa i jeszcze bardziej zwiększa atrakcyjność rynków. Coraz bardziej zaawansowane techniki są wykorzystywane do wsparcia analizy instrumentów finansowych. Poza wykorzystywaniem komputerów do przeprowadzania standardowych analiz coraz częściej wykorzystuje się sztuczną inteligencję jako narzędzie do predykcji. W obliczu powyższych spostrzeżeń celami niniejszego artykułu są prezentacja i weryfikacja koncepcji zastosowania sieci neuronowych SOM do wspomagania decyzji inwestycyjnych.(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Neural networks; Self-Organizing Maps (SOM); Stock exchange; Decision Support Systems (DSS)

PL

Sieci neuronowe; Mapa samoorganizująca; Giełda; Systemy wspomagania decyzji

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna
• Rocznik: 2010
• Tom: 16
• Numer: nr 104 Data Mining and Business Intelligence
• Strony: 79--88

Twórcy

autor

Maciej Bac

• Wrocław University of Economics, Poland

Bibliografia

• Afolabi M.O., Olude O. (2007), Predicting stock prices using a hybrid Kohonen Self Organizing Map (SOM), [in:] Proceedings of the 40"1 Annual Hawaii International Conference on System Sciences, IEEE Computer Society, Washington, pp. 814-821.
• Bać M., Kwaśnicka H. (2009), Możliwości zastosowania algorytmów genetycznych w systemach informacyjnych wspomagających proces podejmowania decyzji gracza giełdowego, [in:] Inżynieria i systemy ekspertowe, Eds. A. Grzech, K. Juszczyszyn, H. Kwaśnicka, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa, pp. 663-676.
• Ikeda Y., Tokinaga S. (2007), Multi-fractality analysis of time series in artificial stock market generated by multi-agent systems based on the genetic programming and its applications, [in:] IEICE Trans-actions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, Oxford University Press, Oxford, pp. 2212-2222.
• Khan A.U., Bandopadhyaya T.K., Sharm S. (2009), Classification of stocks using Self Organizing Map, [in:] International Journal of Soft Computing Applications, Issue 4, EuroJournals Publishing, pp. 19-24.
• Korczak J., Lipiński P. (2006), Technology of intelligent agents used in financial data analysis, [in:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowoczesne Technologie Informacyjne w Zarządzaniu, NTIZ2006, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, pp. 350-359.
• Korczak J., Lipiński P. (2008), Systemy agentowe we wspomaganiu decyzji na rynku papierów wartościowych, [in:] Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych, Ed. S. Stanek, Placet, Warszawa, pp. 289-301.
• Li J., Tsang E.P.K. (1999), Improving technical analysis predictions: An application of genetic programming, [in:] Proceedings of the Twelfth International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference, AAAI Press, USA, pp. 108-112.
• Ritchie J.C. (1977), Analiza fundamentalna, Wydawnictwo Wig-Press, Warszawa.
• Simunic K. (2003), Visualization of stock market charts, [in:] Proceedings from The 11th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision.
• Stankevicius G. (2001), Forming of the investment portfolio using the self-organizing maps (SOM), Informatica, Vol. 12, No. 4, Vilnius, pp. 573-584.