PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 2 | 20
Tytuł artykułu

Pomiar i ocena stabilności finansowej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest zapoznanie czytelnika z podstawowymi problemami związanymi z ilościową oceną i pomiarem stabilności finansowej. Ze względu na dynamiczny rozwój literatury poruszającej tę tematykę nie jest możliwe szerokie omówienie wszystkich wątków w syntetycznym, z konieczności, opracowaniu. Dlatego w tekście zamieszczono wiele odnośników do literatury, które mogą być wskazówką dla czytelników chcących pogłębić wiedzę i uzyskać dodatkowe informacje na temat bardziej szczegółowych zagadnień. (fragment tekstu)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
20
Opis fizyczny
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • Aspachs O., Goodhart C., Segoviano M., Tsomocos D., Zicchino L. [2006], Searching for a Metric for Financial Stability, Special Paper, 167, LSE Financial Markets Group Special Paper Series.
  • Avesani R.G. C2005), FIRST: A Market-Based Approach to Evaluate Financial System Risk and Stability, IMF Working Paper, 05/232.
  • Avesani R.G., Pascual A.G., Li J. [2006], A New Risk Indicator and Stress Testing Tool: A Multifactor Nth-to-Default CDS Basket, IMF Working Paper, 06/105.
  • Barrell R., Davis E.R, Karim D., Liadze I. [2010], Bank regulation, property prices and early warning systems for banking crises in OECD countries, Journal of Banking and Finance, 34, 2255-2264.
  • BCBS [2009), Principles for sound stress testing practices and supervision - consultative document, Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, Basle.
  • Birchler U. W., Fachinetti M. [2006], Can bank supervisors rely on market data? A critical assessment from a Swiss perspective, Working Paper, 2006-08, Swiss National Bank.
  • Borio C., Drehmann M. [2009], Towards an operational framework for financial stability: "fuzzy" measurement and its consequences, BIS Working Papers, 284.
  • Cardarelli R., Elekdag S., Lall S., Financial stress and economic contractions, Journal of Financial Stability [w druku).
  • Cihak M. [2006], How Do Central Banks Write on Financial Stability?, IMF Working Paper, 06/163.
  • Cihak M. [2007), Introduction to Applied Stress Testing, IMF Working Paper, 07/59.
  • Cihak M., Schaeck K. [2010), How well do aggregate prudential ratios identify banking system problems?, Journal of Financial Stability, 6, 130-144.
  • CzNB [2009), Financial Stability Report, Czech National Bank, Prague.
  • Davis E.P, Karim D. [2008), Comparing early warning systems for banking crises, Journal of Financial Stability, 4, 89-1 20.
  • Drehmann M., Borio C., Gambacorta L., Jimenez G., Trucharte C. [2010), Countercyclical capital buffers: exploring options, BIS Working Papers, 317.
  • ECB [2009a], Balance sheet contagion and the transmission of risk in the euro area financial system, w: Financial Stability Review, June 2009, European Central Bank, Frankfurt am Main, 148-155.
  • ECB (2009b), Concept of systemic risk, w: Financial Stability Review, December 2009, European Central Bank, Frankfurt am Main, 134-142.
  • ECB [2009c), Tools to detect asset price misalignments, w: Financial Stability Review, December 2009, European Central Bank, Frankfurt am Main, 151-159.
  • ECB [2010a), Analytical models and tools for the identification and assessment of systemic risk, w: Financial Stability Review, June 2010, European Central Bank, Frankfurt am Main, 138-146.
  • ECB [2010b), Financial networks and financial stability, w: Financial Stability Review June 2010, European Central Bank, Frankfurt am Main, 155-160.
  • ECB [2010c), Stress testing banks in a crisis, w: Financial Stability Review, December 2010, European Central Bank, Frankfurt am Main, 117-124.
  • ECB [201 Od), New quantitative measures of systemic risk, w: Financial Stability Review, December 2010, European Central Bank, Frankfurt am Main, 117-124.
  • End J.W. van den (2006), Indicator and boundaries of financial stability, DNB Working Papers, 097, Netherlands Central Bank.
  • Gadanecz B., Jayaram K. [2009), Measures of financial stability - a review, IFC Bulletin, 31.
  • Gropp R., Vesala J., Vulpes G. [2006), Equity and bond market signals as leading indicators of bank fragility, Journal of Money Credit and Banking, 38, 399-428.
  • Hanschel E., Monnin R [2005), Measuring and forecasting stress in the banking sector: evidence from Switzerland, BIS Papers, 22.
  • Hatzius J., Hooper R, Mishkin F.S., Schoenholtz K.L, Watson M.W. [2010), Financial Conditions Indexes: A Fresh Look after the Financial Crisis, NBER Working Paper, 16150.
  • Huang X., Zhou H., Zhu H. [2009), A framework for assessing the systemic risk of major financial institutions, Journal of Banking and Finance, 33, 2036-2049.
  • Illing M., Liu Y. (2006), Measuring financial stress in a developed country: An application to Canada, Journal of Financial Stability, 2, 243-265.
  • IMF (2006), Financial Soundness Indicators: Compilation Guide, International Monetary Fund.
  • IMF (2010), Global Financial Stability Report, International Monetary Fund.
  • IMF, WB (2006), Financial Sector Assessment Program - Review, Lessons, and Issues Going Forward, International Monetary Fund and World Bank.
  • Kavonius I.K., Castren 0. (2009), Balance Sheet Interlinkages and Macro-Financial Risk Analysis in the Euro Area, ECB Working Paper, 11 24.
  • Kot A. (2003), Metody kwantyfikacji restrykcyjności monetarnej, fiskalnej oraz policy mix w krajach akcesyjnych, Bank I Kredyt, 6, 20-28.
  • Lehar A. (2006), Measuring systemic risk: A risk management approach, Journal of Banking and Finance, 29, 2577-2603.
  • Misina M., Tkacz G. [2008], Credit, Asset Prices, and Financial Stress in Canada, Working Paper, 2008-10, Bank of Canada.
  • NBP [2010], Raport o stabilności systemu finansowego, grudzień 2010 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa.
  • Nier E., Yang J,, Yorulmazer T., Alentorn A. [2007], Network models and financial stability, Journal of Economic Dynamics and Control, 31, 2033-2060.
  • SNB [2009], Financial Stability Report, Swiss National Bank.
  • Segoviano B.M.A., Goodhart C.A.E. [2009], Banking Stability Measures, IMF Working Paper, 09/4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169541307

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.