Modele wewnętrzne jako alternatywna forma wyznaczania kapitału wypłacalności zakładów ubezpieczeń - klasyfikacja modeli

• Autorzy: Robert Kurek

Warianty tytułu

Internal Models as an Alternative Form of Defining Insurance Institutions Solvency Capital - Classification of Models

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem tego opracowania jest scharakteryzowanie istoty modeli wewnętrznych (dróg samodzielnego wyznaczania kapitału wypłacalności przez zakłady ubezpieczeń) oraz dokonanie ich klasyfikacji. Klasyfikacja ta będzie miała wprawdzie charakter teoretyczny (praktyczne rozwiązania mają miejsce w ograniczonym zakresie), ale za jej pomocą przybliżona zostanie istota funkcjonowania modeli wewnętrznych i możliwości ich wykorzystania przez zakłady ubezpieczeń na potrzeby zarówno własne, jak i organu nadzoru. Modele te stanowią element projektu Solvency II, którego celem jest ocena działalności firm. (fragment tekstu)

EN

The principles of Solvency II facilitate the application of internal models in order to define the actual demand for guarantee capital by insurance institutions. The article presents the concept of their application and the theoretical (academic) classification of these models which may be used by insurance institutions for both their own needs as well as the needs of supervisory authorities. The characterized classification criteria cover as follows: the entity developing the model, considered time span, model's complexity, the complexity of organization structure in an insurance group, model's advancement stage, the timing of model analysis, modeling instruments, the level of included risks specification, correlation between risks included in the model as well as the way of an overall risk aggregation. The presented classification was developed based on the analysis of models' practical application by some insurance companies (which apply models for their own needs) but also theoretical solutions, therefore it may be of assistance for both insurance institutions as such (which have not been applying them yet) and supervisory authorities (which are in the process of getting ready for their approval). (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynek ubezpieczeniowy; Towarzystwa ubezpieczeniowe; Działalność ubezpieczeniowa; Ocena działalności przedsiębiorstwa; Wypłacalność; Kapitał

EN

Insurance market; Insurance company; Insurance activity; Performance evaluation of enterprises; Financial solvency; Capital

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2007
• Numer: nr 1176 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 215--224

Twórcy

autor

Robert Kurek

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Bijak W., Zewnętrzna ocena zakładu ubezpieczeń, [w:] Podstawy ubezpieczeń, tom III - Przedsiębiorstwo, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2003.
• Guhe J., Resting H., Paradigmenwechsel in der Versicherungsaufsicht, Economic Research Allianz Group-Dresdner Bank, Working Paper 2004 nr 6.
• Kriele M., Lim G., Das Solvabilitätskapital in Solvency II, "Versicherungswirtschaft Heft" 2004 nr 14.
• Risk Models of Insurance Companies or Groups, MARKT/2515/02, 17 maja 2002 r.
• Solvency II - Further Issues for Discussion and Suggestions for Preparatory Work for CEIOPS; MARKT /2502/04, 2 kwietnia 2004 r.
• Solvency II - Organization of Work, Discussion on Pillar I Work Areas and Suggestions of Further Work on Pillar IIfor CEIOPS; MARKT/2543/03, 11 lutego 2004 r.
• Solvency II - Anforderungen der Finanzaufsicht, AON.
• Strahl D., Sobczak E., Markowska M., Bal-Domańska В., Modelowanie ekonometryczne z Excelem, AE, Wrocław 2004.