Wybrane metody i techniki prognostyczne wykorzystywane na współczesnych rynkach finansowych

• Autorzy: Bożena Frączek
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule zaprezentowano przykłady modeli wykorzystywanych do prognozowania na rynkach finansowych. Wyszczególniono wśród nich podstawowe proste modele niezależnych zmiennych losowych (modele homoskedastyczne) oraz modele uwzględniające zależność cen lub zwrotów na rynkach finansowych od przeszłych notowań (modele heteroskedastyczne). (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Rynki finansowe; Metody prognozowania; Modele prognostyczne

EN

Financial markets; Forecasting methods; Forecasting models

• Czasopismo: Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów
• Rocznik: 2005
• Tom: Rynki kapitałowe
• Strony: 49--54

Twórcy

autor

Bożena Frączek

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Buczek S., Od teorii rynków efektywnych do finansów behawioralnych,"Nasz Rynek Kapitałowy" 2004, nr 8.
• Czerwiński Z., Guzik B., Prognozowanie ekonometryczne, PWE, Warszawa 1980.
• Dunis Ch.L., Prognozowanie rynków finansowych, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
• Peters E.E., Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG PRESS, Warszawa 1997.
• Weron A.,Weron R., Inżynieria finansowa, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
• www.motte.polbox.com/rynekfraktalny.pdf