Możliwości zawierania kredytowych transakcji terminowych na polskim rynku międzybankowym

• Autorzy: Agnieszka Strycharczyk
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule scharakteryzowano światowy rynek derywatów kredytowych, czyli kredytowych transakcji terminowych. Omówiono podstawowe instrumenty finansowe z tego segmentu, jak np. swapy kredytowe. Na koniec przedstawiono prawne podstawy funkcjonowania rynku kredytowych transakcji terminowych w Polsce.

Słowa kluczowe

PL

Transakcje terminowe; Transakcje kredytowe; Rynek międzybankowy

EN

Forward rate transaction; Credit transactions; Interbank market

• Czasopismo: Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów
• Rocznik: 2005
• Tom: Rynki kapitałowe
• Strony: 199--206

Twórcy

autor

Agnieszka Strycharczyk

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• 2002 Master Agreement i 2003 Credit Derivatives Definitions.
• Dokumentacja Bloomberg - Credit Default Swaps, październik 2003.
• Rule D., The credit derivatives market: its development and possible implications for financial stability, Bank of England, "Financial Stability Review", June 2004.
• Triennial and semiannual surveys on positions in global over-the-counter (OTC) derivatives markets at end-June 2004, Concentration measures for OTC derivatives markets from December 1998 to June 2004, Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, December 2004.