Test fluktuacji a postać analityczna modelu ekonometrycznego

• Autorzy: Mariusz Czekała
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W literaturze ekonometrycznej najczęściej stonowano testy serii lub rzadziej test długości serii jako testy sprawdzające liniowość relacji ekonometrycznych. W polskiej literaturze często formułowano hipotezę zerową jako hipotezę o losowości reszt. W niektórych publikacjach test serii traktowano jako test liniowości (hipoteza H0) przeciwko nieliniowości (hipoteza H1 ). W wielu przypadkach (szczególnie, gdy rzeczywista postać modelu była funkcją wypukłą lub wklęsłą) test ten dawał dość dobre wyniki. Niewątpliwie wadą testu jest uwzględnienie jedynie znaków reszt bez uwzględnienia ich wielkości. Prowadzi to do utraty informacji przez statystykę testową. Mimo to testy serii są bardzo rozpowszechnione i ciągle mogą stanowić narzędzia pomocne przy testowaniu losowości reszt (i wysuwaniu wniosków o postaci analitycznej). Uzupełnieniem testu serii będzie zaproponowany przez nas test oparty na rozkładzie fluktuacji losowych. Test ten można przedstawić w dwóch wersjach. Pierwsza z nich mogłaby się opierać na znakach reszt. Podejście takie jednak podobnie jak test serii prowadzi do utraty informacji przez statystykę testową. Dlatego też proponujemy test oparty na sumach częściowych reszt. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Modele ekonometryczne; Testy; Materiały konferencyjne

EN

Econometric models; Tests; Conference materials

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 1997
• Numer: nr 771 Materiały z XXXIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej oraz XV Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Szklarska Poręba, 6-9 maja 1997
• Strony: 125--129

Twórcy

autor

Mariusz Czekała

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Feller W.: Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa. Warszawa: PWN 1978.
• Jakubczyc J.: Jednorównaniowe modele ekonometryczne. Warszawa: PWE 1982.
• Theil H.: Zasady ekonometrii. Warszawa: PWN 1979.