Inwestycje w akcje a miara Sharpe'a

• Autorzy: Agnieszka Bukietyńska , Mariusz Czekała

Warianty tytułu

Investments in Shares and Sharpe's Measure

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Miara Sharpe'a, uznawana za miernik jakości zarządzania portfelem, wyraża kompromis między stopą zwroty portfela (przewyższającą stopę zwrotu na instrumentach pozbawionych ryzyka) a ryzykiem mierzonym odchyleniem standardowym. Czynnikiem, którego najbardziej boją się inwestorzy, jest właśnie ryzyko. Ryzyko często niweczy chęć zainwestowania w akcje, ponieważ akcje są po prostu ryzykowne. (fragment tekstu)

EN

This paper presents the analysis of the American stock market from 1926 to 1993. Using Sharpe's measure as the criterion of quality of portfolio, finally the best portfolio for years 1926-1993 is presented. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Akcje; Inwestowanie

EN

Shares; Investing

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria
• Rocznik: 1997
• Tom: 4
• Numer: nr 750 Zastosowania metod ilościowych
• Strony: 48--55

Twórcy

autor

Agnieszka Bukietyńska

autor

Mariusz Czekała

Bibliografia

• Bukietyńska A.: Model CAPМ a zdolność emisyjna polskich spółek (niniejszy zeszyt).
• Czekała M.: Hossa jako stymulator rozwoju gospodarki (niniejszy zeszyt).
• Komar Z.: Sztuka inwestowania. Warszawa: PRET SA 1994.
• Komar Z.: Sztuka spekulacji. Warszawa: PRET SA 1993.
• Magina J.L., Tuttle D.L.: Managing Investment Portfolios. Boston-New York: Warren, Gorham & Lamont 1990.
• Siegel J.G., Shim J.K., Hartman S.W.: Przewodnik po finansach. Warszawa: PWN 1995.