Rozkład zmodyfikowanego wskaźnika zmian

• Autorzy: Mariusz Czekała

Warianty tytułu

Distribution of the Modified Rate of Change Coefficient

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Podstawą analizy jest przyjęcie pewnych założeń dotyczących rozwoju rozpatrywanego zjawiska w czasie. Będziemy rozpatrywali model Blacka i Scholesa w jego dyskretnej wersji. (fragment tekstu)

EN

In this paper we consider the distribution of the modified rate of change (MRC) coefficient. We take some assumptions of Black-Scholes model of the stock prices behavior. The main result is presenting the distribution of the probability of a maximum in the MRC sequence. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Metody statystyczne; Analiza stochastyczna; Analiza techniczna

EN

Statistical methods; Stochastic analysis; Technical analysis

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria
• Rocznik: 1997
• Tom: 3
• Numer: nr 744 Zastosowania metod ilościowych
• Strony: 41--46

Twórcy

autor

Mariusz Czekała

Bibliografia

• Barra J.R.: Matematyczne podstawy statystyki. Warszawa 1982.
• Galambos J.: The Asymptotic Theory of Extreme Order Statistics. New York 1978 (wydanie rosyjskie: "Nauka" 1984).
• Hull J.: Options, Futures and Other Derivative Securities. Englewood Cliffs 1989.
• Lipcer R.Sz., Sziriajew A.N.: Statystyka procesów stochastycznych. Warszawa 1981.