Zastosowanie metod odpornych w analizie danych finansowo-księgowych

• Autorzy: Grzegorz Kowalewski

Warianty tytułu

Application of Robust Methods in Financial Data Analysis

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W danych finansowo-księgowych bardzo często występują obserwacje nietypowe. Przykładem niech będzie analiza danych z rachunku wyników, a w szczególności analiza zysku netto przedsiębiorstw. Na podstawie zysku netto z poprzednich okresów wnioskujemy o możliwości generowania zysku w okresach następnych, tworzymy wskaźniki rentowności, wskaźnik cena do zysku (P/E) itp. Jednak konstrukcja "zysku netto powoduje, że jego wartość w jakimś momencie może być nietypowa. (fragment tekstu)

EN

The aim of the paper is to identify the ourliers in microeconomic phenomena and their influence on the current and future financial position of eg companies quoted on the Stock Exchange. Many examples of outliers in the net profit analysis are being presented.
The paper also presents the results of application of the robust methods in estimating the stocks and shares characteristic line. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Regresja liniowa; Analiza danych; Papiery wartościowe; Współczynnik Beta

EN

Linear regression; Data analysis; Securities; Beta factor

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria
• Rocznik: 1997
• Tom: 3
• Numer: nr 744 Zastosowania metod ilościowych
• Strony: 104--111

Twórcy

autor

Grzegorz Kowalewski

Bibliografia

• Kowalewski G.: Estymatory odporne w regresji liniowej (L-estymatory). [w:] Klasyfikacja i analiza danych - problemy teoretyczne. Jelenia Góra-Wrocław-Kraków 1995, s. 81-87.
• Kowalewski G.: Robust estimators in regression. "Statistics in Transition" 1995 nr 2, s. 123-135.
• Sharpe W.F.: A simplified model for portfolio analysis. "Management Science" 1963 nr 19, s. 277-293.
• Sharpe W.F.: Investments. New York 1978.