Inwestycje kapitałowe w warunkach niepewności

• Autorzy: Stanisław Heilpern , Edward Pielichaty
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Tematem pracy jest analiza inwestycji kapitałowych podejmowanych w warunkach niepewności przeprowadzona z punktu widzenia teorii podejmowania decyzji. W pracy przedstawiono prosty model decyzyjny, w którym inwestor podejmuje decyzję kupna lub sprzedaży danego papieru wartościowego na podstawie jego przewidywanej ceny. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Inwestycje kapitałowe; Ryzyko

EN

Capital investments; Risk

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 1998
• Numer: nr 798 Informacyjne wspomaganie controllingu
• Strony: 51--56

Twórcy

autor

Stanisław Heilpern

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

autor

Edward Pielichaty

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Down J., Ribeiro S., Werlag C.: Uncertainty, risk aversion, and the optimal choise of portfolio, "Econometrica", 60 (1992), 197-204.
• Gilboa I.: Expected utility with purely subjective nonadditive probability. "Journal of Mathematical Economics", 56 (1987), 65-88.
• Heilpern S.: Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. Wrocław: Wydawnictwo AE Wrocław 1992.
• Huber P.J., Strassen V.: Minimax tests and Neyman-Pearson lemma for capacities. "Ann. Statist." 1, 1965, 251-263.
• Neumann J. von., Morgenstern О.: Theory of Games and Economic Behavior Princeton, Princeton University Press 1947.
• Savage L.J.: The Fondation of Statistics. New York: John Wiley 1972.
• Schmeidler D.: Subjective probability and expected utility without additivity. Econometrica 57 (1989), 571-587.
• Wald A.: Statistical Decision Functions. New York: John Wiley 1950.
• Wassermann I.: Belief functions and statistical inference. "The Canadian Journal of Statistics" 18. 1990.