Określanie wymogów kapitałowych dotyczących ryzyka operacyjnego w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej

• Autorzy: Andrzej Gospodarowicz
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono definicję ryzyka operacyjnego oraz siedem kategorii (rodzajów) ryzyka operacyjnego. Następnie scharakteryzowano cztery metody określania poziomu ryzyka operacyjnego i związanych z nim wymogów kapitałowych: podstawową, standardową, zaawansowanej oceny oraz rozkładu strat.

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko operacyjne; Nowa Umowa Kapitałowa

EN

Operational risk; New capital accord

• Czasopismo: Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów
• Rocznik: 2005
• Tom: Bankowość
• Strony: 381--391

Twórcy

autor

Andrzej Gospodarowicz

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Boos K.H., Schulte-Mattler H., Basel II: Methoden zur Quantifizierung operationeller Risiken, "Die Bank" 2001, Nr. 8.
• Dziekański P. (2003), Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa, "Materiały i Studia NBP" 2003, nr 164.
• Einhaus Ch., Operationelle Risiken in Kreditinstitutionen, "Sparkasse" 2002, Nr. 1.
• Handbuch operationeile Risiken, red. R. Eller, W. Gruber, M. Reif, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2002.
• Hofman M., Identifizierung Quantifizierung und Steuerung operationeller Risiken in Kreditinstitutionen, Bankakademie Verlag, Frankfurt/M 2002.
• Lewandowski D" Ryzyko operacyjne w bankach - zarządzanie i audyt w świetle wymagań Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego, "Bank i Kredyt" 2004, nr 4.
• Minz K.A., Operationelle Risken in Kreditinstitutionen, Bankakademie Verlag, Frankfurt/M 2004.
• Nowa Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla gospodarki i sektora bankowego w Polsce, red. R. Wierzba, M. Iwanicz-Drozdowska, B. Lepczyński, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
• Ortyński L., Bazylea II - ryzyko operacyjne, "Gazeta Bankowa" 2004, nr 35.
• Szklarczyk K., Pomiar ryzyka operacyjnego - podejście i problemy metody LDA, "Rynek Terminowy" 2004, nr 3.