Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Przedstawiony model ograniczonej dywersyfikacji pozwala wyznaczać optymalne portfele efektywne zawierające żądaną liczbę akcji spośród zbioru n akcji. Kryterium optymalności takiego modelu jest kwadratowa funkcja użyteczności rosnąca względem oczekiwanej miary zysku i malejąca względem ryzyka portfela. Losowe miary zysku poszczególnych akcji, zgodnie z podejściem Sharpe'a, są liniowymi funkcjami indeksu giełdowego i zmiennych losowych. Zmiennymi decyzyjnymi w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oprócz udziałów хi są również ilości akcji tworzących portfel. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
67--78
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- Beja A.: On Systematic and Unsystematic Components of Financial Risk. "Journal of Finance" 1972 vol. 27.
- Jacob J.: A limited - Diversification Portfolio Selection Model for the Small Investor. "Journal of Finance" 1974 vol. 29.
- Levy H., Sarnat M.: Portfolio and Investment Selection: Theory and Practice. New York: Prentice Hall, Englewood Cliffs 1984.
- Markowitz H.: Portfolio Selection. "Journal of Finance", March 1952.
- von, Neumann J., Morgenstern О.: Theory of Games and Economic Behaviour. Princeton, New York: Princeton University Press 1953.
- Sharpe W.F.: A Simplified Model for Portfolio Analysis. "Management Science" 1963 vol. 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171186302